Istnieje kilka systemów wykresów dostawców, takich jak Renko, rangebar, wykres słupkowy i tak dalej.
Łatwo jest dołączyć EA i uruchomić EA na tego typu wykresach.
Jednak ponowne testowanie EA na tych mapach jest prawdziwym problemem.
Niektórzy dostawcy mają swoje metody testowania, ale metody te nie sprawdzają się dokładnie.
W większości przypadków wyniki analizy historycznej dają bardzo optymistyczne i bardzo zyskowne krzywe kapitałowe, ale w rzeczywistości nie pasują do rachunku rzeczywistegona żywo.
Zgodnie z moimi obserwacjami powodem tego jest sposób, w jaki te słupki są generowane ze standardowego wykresu M1.
W niektórych przypadkach stwierdziłem, że ruchy kleszczy w tych paskach nie są w tej samej kolejności, w jakiej są na wykresie M1, w wyniku czego STOPLOSS użyty w EA na tych wykresach nie jest dokładnie wyjęty w ten sam sposób, w jaki byłby włączony Pręty NOrmal (jak M1, M15, M30, H1 ...). Dlatego podczas testowania wstecznego tych zamknięć (krótkich lub długich) zleceń dochodzi do zysku, który w rzeczywistości doprowadziłby do Stop Loss.
Jest to poważny problem iz tego powodu bardzo trudno jest opracowaćprzetestować EA na takich wykresach.
Czy ktoś wie, jak dokładnie testować EA w tego typu rozmowach?
Wszelkie uwagi na ten temat będą bardzo mile widziane.