To jest: -
Jeśli pierwszy dzień miesiąca zamknie się powyżej linii przestawnej, to częściej niż on trafi R1. I odwrotnie, jeśli pierwszy dzień zostanie zamknięty poniżej, istnieje duże prawdopodobieństwo, że trafi on w S1.
SL zawsze będzie linią przestawną. Jeśli SL zostanie trafiony, ale cena przekroczy linię obrotu i zamknie się po drugiej stronie, to jest to kolejna transakcja w przeciwnym kierunku.
Na wydruku ekranu GBPUSD w ciągu ostatnich 5 miesięcy: -
1. Pierwszy dzień kończy się powyżej, więc zostaje aktywowany zakup, ale SL zostaje trafiony.
2. Słupek krzyżuje się i zamyka poniżej czopu, więc zostaje uruchomiona sprzedaż i tym razem trafiamy w TP.
3. Pierwszy dzień kończy się powyżej, więc zostaje aktywowany zakup i trafia TP
4. Pierwszy dzień kończy się poniżej, więc zostaje uruchomiona sprzedaż i trafia TP
5. Pierwszy dzień kończy się powyżej, więc zostaje aktywowany zakup i trafia TP
6. Pierwszy dzień kończy się powyżej, ale zostaje uruchomiony, a TP zostaje trafiony
Jedyną wadą jest to, że cena obejmuje kilka miesięcy - na przykład czerwiec 2012 lipiec 2012 - i kończy się na 3 lub 4 lub 5 transakcjach, które trafiły w SL.
Wiem, że to nie jest obszerny test, ale myślę, że może mieć zalety, po prostu potrzebuje trochę udoskonalenia.
Myśli proszę?
Załącznik 1282656