Drodzy zebrani,
Miałem nadzieję, że możesz rzucić trochę światła na to, jak premia jest obliczana w opcji walutowej ....
na przykład, zostałem zacytowany przez XYZ Bank
Opcje walutowe
XYZ kupuje 200 000 USD
XYZ sprzedaje GBP
Data wygaśnięcia: 28 września 2009 r
Data waluty: 30 września 2009 r
Ceny Indywidualne - Aby zabezpieczyć stawkę £1,40 USD (Strike Rate) koszt wyniósłby 8 715 £
Opiera się to na opcji wanilii, którą zakładam jako opcję kupna na USDGBP - jedyna dostępna w Internecie cena dla opcji rozliczanych w gotówce
http://www.nasdaq.com/asp/currency-options.asp
na tej stronie, na razie cytują cenę 7,60 za wrzesień 09 USDGBP z strajkiem 1.400
Jak do cholery dostaję od 7,6 do ceny premium opcji, nie przeszkadza mi to, że jest ona z grubsza już tak, że dostaję informację o tym, jak dotarły do tej liczby.
Cała twoja pomoc jest bardzo doceniana.
Vikas Shah