[matematyka] test johansen napisany z łatwością

[evybcs]

Pracuję nad własnym oprogramowaniem do analizy handlu i obecnie badam kointegrację.

Wiem, co robi i brzmi interesująco, ale nie jestem guru matematyki. jednak mogę znaleźć swoją drogę w programowaniu.

Problem polega na tym, że nie mogę przekształcić kroków ani obliczeń dla metody testowej johansen na łatwe kroki.

Czy istnieje osoba matematyczna, która może uczynić pełną formułę łatwiejszą?

Mam ten sam problem z korelacją, po długich analizach dokumentów itp. przekonwertowałem go na proste kroki, takie jak:

dla każdej wartości

$ totalX = $ corrX;
$ totallY = $ corrY;

$ powX = pow ($ corrX, 2);
$ powY = pow ($ corrY, 2);

$ total_powX = $ powX;
$ total_powY = $ powY;

$ XY = $ corrX * $ corrY;
$ totalXY = $ XY;

a następnie obliczyć:

$ varianceX = $ total_powX$ count - pow (($ totalX$ count), 2);
$ variance = $ total _powY$ count - low (($ total$ count), 2);

kowariancja $ XY = (suma $ całkowitaliczba $) - (całkowita wartość $ * $ totallY)pow (liczba $, 2);

$ correlation = $ covarianceXYsqrt (($ varianceX * $ varianceY));

$ slope = ($ count * $ totalXY - $ totalX * $ totalY)($ count * $ total_powX - pow ($ totalX, 2));

Czy jest ktoś, kto może mi pomóc z formułami kointegracji, aby przekonwertować go na małe kroki?

[evybcs]

nie ma ciała?

[gackoke17]

Ja też na to patrzyłem i jestem programistą (tylko dlatego, że nie czujesz się samotny). Zaprotestowałem, ponieważ mam 6 innych projektów przed wdrożeniem kointegracji.