Pytania dotyczące korelacji i testy poza próbą (MT4)
2 Załącznik(i) Witam Panie i Panowie
Obecnie testuję pewien pomysł.
Po prostu powiedział, że jest to system wyłamywania zmienności.
Chodzi o to, aby uruchomić go na wielu walutach i na wielu parach.
Pierwsze pytanie
Mogę przeprowadzić tylko jedną analizę historyczną na raz, a następnie wyodrębnić poszczególne transakcje z zakładki Wyniki, kopiując je wszystkie do Excela.
W pliku Excela, który do tej pory robię, układam kolumnę typu tak, aby pokazywała tylko S/L T/P. Zauważ, że używam trailing stop, więc mam sporo S/L, które faktycznie przynoszą zysk.
Moje pytanie jest następujące
https://www.forex-instant.com/attach...1529195336.pngnie jestem dobry w excelu)
Czy jest jakaś szansa, że mogę wprowadzić wiele takich raportów do pliku Excela?
Oczywiście mogłem po prostu skopiować i wkleić. Pomysł polega jednak na tym, aby mieć wykres, na którym mógłbym zobaczyć wykresy wszystkich egies w jednym, a następnie zobaczyć, jak każdy z nich wpłynąłby na wspólną równowagę.
It is problematic so far, because my Time Column is not showing every point in time, but only every time the EA traded. Which means there are gaps in it.
Te luki oczywiście nie są takie same dla Raportu 1 i Raportu 2. Pomyślałem więc, że nie można ustalić ogólnego harmonogramu ze wszystkimi dniami/godzinami/tygodniami lub czymkolwiek innym, a następnie pokazać poszczególne punkty równowagi każdego konkretnego raportu.
To, co chcę zobaczyć, to jaka byłaby korelacja między różnymi egie.
Załączam przykład jednego (przegranego) testu, więc możesz zobaczyć, co mam na myśli.
https://www.forex-instant.com/attach...427854794.xlsx
Uważam, że istnieją inne możliwości dostrzeżenia korelacji. Myślę, że faceci ze StrategyQuant mają do tego narzędzie, ale wydanie 1500 $ nie jest czymś, na co jestem gotowy, jeśli istnieje inny sposób.
Drugie Pytanie
Jeśli chodzi o testowanie wsteczne, chciałbym usłyszeć kilka przemyśleń. Obecnie mam pomysł, który jest zakodowany, ale pozostawia wiele otwartych parametrów.
Do tej pory mam Tickdata Suite firmy Birt, więc mam dane tickowe dla głównych par od początku 2003 roku do dzisiaj, co jest naprawdę miłe. Wyniki moich testów wstecznych dają mi 99% jakości modelowania, więc mam powody sądzić, że mogę mu zaufać.
Podchodziłem do tego tak:
Pozwalam uruchomić optymalizację ze stałymi lotami, więc nie oszukuję się zarządzaniem pieniędzmi. Pozwoliłem, aby trwało to od powiedzmy 2003 do 2011 roku, a następnie planowałem pozwolić, aby najlepsze wyniki dotyczyły danych od 2011 do 2016 roku. Ramy czasowe, które teraz mam, to H1. Trwa to dość długo:
https://www.forex-instant.com/bitcoi...0-trading.html
Czy robię to dobrze? To jak podejście ze strzelbą, mówiąc: Ok, oto podstawowa idea (to znaczy, że zmienność wzrośnie w pewnym momencie po kompresji), teraz pokaż mi, jakie są najlepsze parametry.
Czy nie dopasowuję się do krzywej?
Czy unikam dopasowania krzywej, pozwalając, aby najlepsze wyniki były później porównywane z danymi z próbki?
Czy ma sens nadanie testowi historycznemu gorszych warunków, takich jak pomnożenie spreadu przez współczynnik x i wprowadzenie poślizgu? Mogę to zrobić za pomocą Tick Data Suite.
Z drugiej strony jest to swego rodzaju test solidności, ale ponieważ i tak wszystko działa na tickdata, zakładam, że przetestowałem już rzeczywiste spready…
Naprawdę doceniłbym twoje dane wejściowe. Dziękuję Ci bardzo.
Twoje zdrowie
Mikołaj
