Jak wspomniałem, pomysł zrodził się z mojego wykorzystania 5-minutowego zakresu otwarcia na amerykańskich rynkach akcji i masowego napływu płynności w tym czasie na rynkach kontraktów terminowych. Postanowiłem przyjrzeć się otwierającemu 5-minutowemu zakresowi UE dla sesji w Nowym Jorku, która jest o 8:00 czasu wschodniego. Jest to również okres, w którym już handluję, a ponadto jest to nakładanie się sesji w Londynie i Nowym Jorku. Być może jednak istnieje lepszy czas (tj. wysokie oczekiwanie lub większy zysk brutto), taki jak otwarcie Londynu. Myśląc o tym dalej, być może wybór czasu jest właściwie nieistotny. Na przykład, kiedy patrzysz na wykres dzienny, rzadko masz dzień, który jest czystym doji: cena zwykle porusza się w jedną lub drugą stronę. Być może można by stworzyć zasięg z dowolnego słupka 5-minutowego, a być może 15-minutowego, i wymienić wybicie cofnięcia po obu jego stronach, uzyskując po prostu bardzo wysoką nagrodę za jednostkę ryzyka. Jednak użycie otwartego rynku wydawało się bardziej logiczne niż tylko losowy słupek, a ponadto okazało się przydatne na rynkach kontraktów terminowych na indeksy akcji. Zautomatyzowanie tego pomysłu bardzo pomogłoby w testowaniu:różnych egzekucji zarządzania, np. być może pewnego rodzaju stopu, różnych par walutowych, np. GU, AU, UJ, itp. różnych słupków otwarcia, np. London open, Asia otwarte, losowy pasek czasu, a nawet różne przedziały czasowe otwarcia, tj. 5M, 15M itp.Zamieszczone przez ;