Dlaczego test EA jest lepszy od testu wstecznego?
Pokaż wyniki od 1 do 2 z 2

Wątek: Dlaczego test EA jest lepszy od testu wstecznego?

  1. #1
    Cześć, ludzie

    Byłem używany EA z 1000 $ na rachunku demo, aby przetestować test i test końcowy we wrześniu. Wynik jak poniżej: * To samo ustawienie EA i ten sam broker.
    Powrót test: saldo 1010 USD ( 1%)
    Test do przodu: saldo 1500 USD ( 50%)

    Myślę, że zwykle wynik testu zwrotnego musi być lepszy niż test w przód, ponieważ test wsteczny jest w doskonałym środowisku. Jednak test do przodu znajduje się w nieidealnej sytuacji, takiej jak opóźnienie, poślizg, uszkodzenie serwera itp.

    Więc nie wiem, dlaczego mój test na przód jest lepszy niż test z tyłu. Czy twoje testy w teście na przód i na tył, które są lepsze, są lepsze od testu wstecznego? Uprzejmie proszę o poradę.

  2. #2
    Ogólna zasada jest taka, że ​​backtesty są gorsze, szczególnie jeśli nie masz dokładnych danych ziarnistych.

Uprawnienia umieszczania postów

  • Nie możesz zakładać nowych tematów
  • Nie możesz pisać wiadomości
  • Nie możesz dodawać załączników
  • Nie możesz edytować swoich postów
  •  
Używamy cookies
Używamy cookies, aby jak najlepiej dostosować witrynę do Twoich potrzeb. Kontynuowanie przeglądania tej strony, oznacza zgodę na używanie plików cookies. Aby uzyskać więcej informacji zapoznaj się z naszą Polityką Prywatności.