Sezonowość sesji
Pokaż wyniki od 1 do 10 z 10

Wątek: Sezonowość sesji

  1. #1
    Czy sesje fx mają jakąś sezonowość?

    Na przykład, czy sesja azjatycka wydaje się być bardziej zwyżkowa dla kabla, czy europejska sesja jest bardziej optymistyczna dla euro?

    Czy ktoś przeprowadził jakiekolwiek badania w tej dziedzinie, jeśli tak, czy możesz mi podać linki?

    Dzięki.

  2. #2
    1 Załącznik (y) Oto jak wygląda EURUSD sprzedając @ 0800 gmt, a następnie zamykając pozycję @ 1600 codziennie od 05-05-2003 do obecnych. Wybrana linia na niebiesko indies powyżej, wyłączając wszystkie opłaty i prowizje. Inne pary są również wyświetlane wraz z kupnem i zawieszeniem.

  3. #3
    1 Załącznik (y) Oto, jak wyglądałaby nasza krzywa akcji, kupując EURUSD @ 1300, a następnie zamykając pozycję @ 2200 codziennie od 05-05-2003 do obecnych.

  4. #4
    Dodając opłaty za komunikację, te proste egie będą oczywiście rozpadać się, jednak jeśli na przykład dyskretny sprzedawca chce zająć długą pozycję na parze, korzystne byłoby handlowanie w czasie, gdy statystycznie występuje odchylenie w górę na parze.

  5. #5
    1 Załącznik (e) Wygląda na to, że kupuje EURUSD @ 2200, a następnie zamyka pozycję @ 0900 następnego dnia rano. W piątki nie podejmowano żadnych transakcji, aby uniknąć ryzyka weekendowego.

  6. #6
    2 Załącznik (y) Oto, jak wyglądałaby kombinacja 3-osobowa, handlująca tylko w kierunku nastawienia sesji bez postojów, opłat i łączności. Zauważ, że łączenie egipów zmniejszyło nasz rozmiar i długość wypłaty, co z kolei poprawiło naszą krzywą kapitałową.
    Macierz korelacji 3 straggles powyżej.

  7. #7
    Interesująca dyskusja. Dlaczego patrzysz tylko na zwyżkowe ruchy? Zawsze starałem się wymieniać pary, które są bardziej skłonne do poruszania się (w górę lub w dół) w sesji, w której handlowcy z krajów mają większe szanse na handel, np. Japonia, Australia i Nowa Zelandia w sesji azjatyckiej, jednak nie mam żadnych statystycznych dowodów na to, że jest to poprawne - tylko fakt, że wiadomości wpływające na te kraje są bardziej prawdopodobne (a tym samym możliwości handlowe) w tych sesjach. Sugerujesz, że kupcy w swoim kraju mają tendencję zwyżkową do swojej własnej waluty?

  8. #8
    Witaj, zarabiasz
    Cytat Zamieszczone przez ;
    Dlaczego patrzysz tylko na zwyżkowe ruchy?
    Bez konkretnego powodu i tak można na to spojrzeć ze względu na siłę i słabość. Właśnie używałem euro, aby móc demony długiego boku egy.
    Cytat Zamieszczone przez ;
    Zawsze starałem się wymieniać pary, które są bardziej skłonne do poruszania się (w górę lub w dół) w sesji, w której handlowcy z krajów mają większe szanse na handel, np. Japonia, Australia i Nowa Zelandia w sesji azjatyckiej, jednak nie mam żadnych statystycznych dowodów na to, że jest to poprawne - tylko fakt, że wiadomości wpływające na te kraje są bardziej prawdopodobne (a tym samym możliwości handlowe) w tych sesjach.
    Jest to bardzo łatwe do testowania i kwantyfikacji. Naprawdę zaskakuje mnie, jak wiele osób wymienia truizmy rynkowe, które są bezpodstawne i nie są obsługiwane przez statystyki.
    Cytat Zamieszczone przez ;
    Sugerujesz, że kupcy w swoim kraju mają tendencję zwyżkową do swojej własnej waluty?
    Musi istnieć jakiś podstawowy powód i jestem pewien, że przeczytałem coś w przeszłości o tym, że kupcy lubią faworyzować własną walutę, ponieważ większość rynków jest mocno zdominowana przez algorytmy, może ta anomalia zaczyna zanikać.

  9. #9

  10. #10
    Przez lata zrobiłem obserwację, że europ. kierunek będzie bardzo często rozwijany (w dużym stopniu) w pierwszej połowie sesji w USA. Japonia. i europ. sesja zazwyczaj ma znacznie wyraźniejsze błędy.

Uprawnienia umieszczania postów

  • Nie możesz zakładać nowych tematów
  • Nie możesz pisać wiadomości
  • Nie możesz dodawać załączników
  • Nie możesz edytować swoich postów
  •  
Używamy cookies
Używamy cookies, aby jak najlepiej dostosować witrynę do Twoich potrzeb. Kontynuowanie przeglądania tej strony, oznacza zgodę na używanie plików cookies. Aby uzyskać więcej informacji zapoznaj się z naszą Polityką Prywatności.