Cześć,
Jestem w trakcie stawiania kilku egii w jednym EA i utknąłem w jednej ważnej sprawie. Mój system jest bardzo podatny na ciasne zakresy transakcji, co w takich warunkach daje kilka fałszywych sygnałów. Nie należy tego mylić z rynkiem o zróżnicowanym zasięgu, może on sięgać nawet w nieco bardziej interesujący sposób niż w górę, w dół, w górę, w dół, w górę, w dół ...
Zamiast ulepszyć logikę systemu, który jest już dość skomplikowany, pomyślałem, że wymyślę zewnętrznego strażnika, który monitorowałby zachowanie cen i uniemożliwiał wymianę systemu, gdy warunki są niekorzystne. Próbowałem do tej pory dwóch podejść, z których żadna nie wydaje się mi podobać. Po pierwsze próbowałem prostego progu - jeśli najwyższy wysoki minus najniższy niski w ciągu ostatnich N okresów spadnie poniżej - brak handlu. To oczywiście nie działa, jeśli cena idzie w górę lub w dół powoli, ale ciągle - możesz przegapić przyzwoity trend.
Zacząłem próbować - jak to nazwałem - relatywnego zasięgu handlowego. Jest to stosunek zakresów transakcji w ostatnich N okresach i M okresach, w których M gt; N.
Nie ma transakcji, gdy wskaźnik ten spada poniżej - powiedzmy - 0.2 (20%). Ta metoda ma jedną wadę - ma słabą wydajność, gdy stosunkowo wąski zakres staje się jeszcze bardziej zwarty. W tym przypadku możesz mieć zasięg 10 pipsów, co daje relatywnie 35%.
Jak mam wrażenie, że próbuję wymyślić na nowo koło, czy możesz podzielić się swoimi przemyśleniami na ten temat? Uwaga - nie interesuje mnie jakikolwiek indeks ATR oparty na średnich ruchomych. Potrzebuję czegoś, co szybko reaguje na nagłe zdarzenia, takie jak wyrwanie z zasięgu (tak jak podejścia, które właśnie opisałem). To nie musi działać w ogóle. Celuję w GBPUSD na M5, więc zastanawiam się nad wykorzystaniem niektórych jego cech. Wszelkie pomysłysugestie są mile widziane.
Twoje zdrowie