Wątek: Dziennik ilościowy Trading

Długo czuwam na forex-instant.com, ale w końcu postanowiłem założyć konto i wziąć udział. Na forach dyskusyjnych nie ma dużej ilości rozmów ilościowych, bardziej skupionych na analizie wykresów, więc nigdy nie poczułem, że będę potrzebował pomocy.

Uważam się za Ilościowego Handlarza i robię ten styl handlu od około 7 lat. (Wcześniej byłem oparty na wykresach i robiłem to od około 11 lat)
Wiele osób uważa, że ​​analiza ilościowa obejmuje programowanie komputera, zaawansowane oprogramowanie do testowania wstecznego, skomplikowane formuły itp., Ale w rzeczywistości można to zrobić za pomocą Microsoft Excel i danych historycznych. Te dwie rzeczy i znajomość Excela mogą pomóc każdemu przetestować teoriepomysły i zobaczyć, jak te teorie utrzymują się przez określony okres czasu.

Co to jest handel ilościowy według investopedia.com
Handel ilościowy składa się ze egii handlowych opartych na analizie ilościowej, które opierają się na obliczeniach matematycznych i pomijaniu liczb w celu zidentyfikowania możliwości handlowych.

Nie chcę zbyt długo zajmować pierwszego posta, ale chcę opisać kilka celów, które mam dla mojego dziennika.
# 1 Zaproponuj kilka alternatywnych sposobów handlu, które moim zdaniem są bardziej jasne i zwięzłe
# 2 Podziel się niektórymi alternatywnymi portfelamianalizami handlowymi powyżej tego, co pokazuje analiza forex-instant raportu handlowego
# 3 Dziel się przemyśleniami i pomysłami, które doprowadziły mnie do punktu, w którym jestem dzisiaj w moim handlu (w zasadzie to, co odkryłem w ciągu ostatnich 7 lat)
# 4 Pokaż, jak łatwo wykorzystać Excela nawet dla tych, którzy nawet nie otworzyli aplikacji na swoim komputerze
# 5 Pokazanie, jak utrzymywanie prostoty jest najczęściej najlepszą drogą. Zbyt skomplikowany system w Quantitative World dla jednostki jest według mnie receptą na katastrofę. Niezwykle skomplikowane metody dużych firm Quant, takich jak Renaissance Technologies, są opracowywane i utrzymywane przez najlepszych doktorów z MIT, Princeton itp. Poznaj swoje ograniczenia.


Czego mi nie dostaniesz
# 1 Doskonałe umiejętności w Excelu - przechowuję arkusze Excela proste i idiotyczne. Chwile, w których próbowałem zbytnio skomplikować moje formuły, były momentami, w których spieprzyłem swój handel
# 2 Programowanie - Nie można tego zrobić. Próbowałem go nauczyć. Zmarnowałem dwa tygodnie mojego życia, kiedy mogłem poświęcić go analizie arkuszy Excela.
# 3 Świetne umiejętności statystyczne. Wątki, które zostały tutaj narysowane w przeszłości, były oparte na danych statystycznych. Używam statystyk, ale mój poziom wiedzy jest o wiele niższy niż niektórych inteligentnych ludzi, którzy używają statystyk.

Mam nadzieję, że każdy ma świetny dzień handlowy

2 Załącznik (-i) Chciałem podzielić się szybko moją ulubioną mapą, która pomaga mi spać w nocy. Ma to związek ze ami. Należy się spodziewać w ciągu dniatygodniamiesiąca. Każdy ma y, ale nie wszystkie tracące pasma są sobie równe. Zbyt wielu przedsiębiorców dostosowuje swoje technikisystemmetodę z powodu utraty pasm. Musisz wiedzieć, kiedy twoja przegrana passa powinna być oczekiwana, a część procesu i które utrata smug mówi ci, że twój system jest do bani. Śledzenie twoich zysków i jest ważne, więc możesz zadać sobie dwa pytania. Czy zdarzyło mi się już kiedyś takie pasmo? Czy ta passa mówi mi coś innego niż poprzednie przegrane smugi? Pierwszy zrzut ekranu to 36-godzinny przyrosta PIP. Zasadniczo daje mi to do zrozumienia, czy moje -200 lub moje -310, czy moje -280 lub -240 są nie na miejscu, czy też powinienem się tego spodziewać. Drugi zrzut ekranu to 72-godzinny przyrosta PIP. Gdybym porzucił ponad 400 PIP w ciągu następnych 72 godzin, czy byłby to dla mnie zmieniacz gry? Nie. Przydarzyło mi się to w przeszłości i przydarzy mi się to w przyszłości. Pamiętaj stare powiedzenie dotyczące handlu. Nie miałeś jeszcze swojego najgorszego dnia. Wybieram 12-godzinne ramy czasowe, ponieważ robię wtedy swoje transakcje i korekty. Robię to o 5:00 czasu EST i między 16:30 a 5:00 czasu EST

http://www.futuresmag.com/2015/03/16...-curve-tradingMam zamiar opisać w tym wpisie do dziennika powody, dla których uważam, że ważne jest posiadanie ścisłych zasad handlu, a także zamierzam objąć transakcję twoją krzywą kapitałową. Link do artykułu na temat Futures Magazine o handlu twoją krzywą equity, jeśli go nie znasz. Sądzę, że jednym z większych ulepszeń w moim handlu było stworzenie listy reguł, które były tak surowe, że nawet jeśli dałem komuś reguły, a my poszliśmy na nasze oddzielne sposoby przez rok, kiedy wróciliśmy do siebie 52 tygodnie później. , przeszlibyśmy przez te same pary walutowe i przeszlibyśmy przez te same pary walutowe dokładnie w tych samych momentach przez całe 52 tygodnie. Jest to korzyść, którą uzyskuję z handlu ilościowego, ale korzyść nie jest taka, jakiej można się spodziewać. Przez pierwsze 4 lata mojej ilościowej podróży handlowej byłem cholernie skoncentrowany na odkryciu sekretu tego, co doprowadziło mnie do gwałtownego wzrostu lub gwałtownego spadku pary walutowej. Odniosłem umiarkowany sukces, ale nie odniosłem sukcesu. Potem miałem objawienie. (Pomyślałem sobie - bardzo dużo o tym myślę: wspaniałą rzeczą, którą kocham w handlu, jest to, że myśliideeepifania mają większość traderów i zawsze zastanawiam się, kiedy mam jeden, ile tysięcy innych kupców przede mną Miałem dokładnie to samo, ale oddzielone latami i dziesięcioleciami. Nawet gdyby nie było artykułów napisanych na ten temat, żebym się nie wydarzył, to moment, w którym odkryłem to na własną rękę, było dreszczykiem emocji i jestem pewien, że dla każdego innego był to także jeden z handlowców: jest to jedna z tych chwil, kiedy ciągniesz samochód i zaczynasz zapisywać notatki) Wracając do mojego epifanii ... W każdym razie, pomyślałem o tych wszystkich pomysłach, które wcześniej testowałem i odrzucałem, ponieważ nie zrobiły tego ”. t konsekwentnie lub konsekwentnie podnosić się w górę, a jeśli był taki, który wyrzuciłem, to po prostu kręciło się w kółko i nigdy nigdzie nie chodziłem. Więc wróciłem do wszystkich moich notatek i arkuszy kalkulacyjnych, które zapisałem przez lata (nie wyrzucałem żadnych notatek związanych ani nie związanych z testami handlowymi) i szukałem metody, która poszła absolutnie nigdzie. Teraz przychodzi metoda handlowania krzywą kapitałową. Wspaniałą rzeczą w FF.com jest raport handlowy i wykres handlowy, które oferują zarówno dla wersji demo, jak i na żywo. Teraz, jeśli twoje transakcje są bardzo przypadkowe i wszędzie, może to nie pomóc, ale możesz wybrać różne ramy czasowe, na wypadek gdybyś był konsekwentny przez tydzień lub dwa i chcesz ocenić te ramy czasowe. Załączony artykuł zawiera kilka przemyśleń na temat obrotu twoją krzywą equity i jest bardzo prosty, więc jeśli wiesz o tym wszystko, nie będziesz czytać niczego, co zmienia życie. Kilka myśli na ten temat, które mogą pomóc w prowadzeniu ... # 1 Wymyśl reguły i stwórz konto demo # 1 i stwórz ten Model # 1. Zapoznaj się z modelem nr 1 jak z tyłu dłoni. Powinieneś o tym wiedzieć wszystko. Znasz statystyki, znasz trendy itp. # 2 Wymyśl zasady handlu Model 1 Możesz wymieniać się nim, możesz handlować z nim. Możesz po prostu odsunąć się na bokWiem z moim modelem nr 1, że porusza się tylko tak daleko w pewnym okresie czasu. Odskakuje w tę iz powrotem i kieruje. Ustawiłem to w ten sposób. Walczę z nim z wyczerpania i handluję z nim na podstawie wyników. Mam nadzieję, że to pomoże i sprawi, że będziesz myśleć o znaczeniu handlu regułami, a może także o pomysłach dotyczących obrotu twoją krzywą kapitałową. (Uważaj na handel swoją krzywą equity. Uważaj przy ocenianiu swoich spadków w Modelu # 1. Może to wynikać z ekstremalnych poślizgów lub opłat handlowych lub olbrzymich spreadów.)

2 Załącznik (y) Podczas pracy nad analizowaniem sposobu, w jaki mój Model 2 współdziała z Modelem 1, chciałem połączyć kilka rzeczy, które wiążą się z ryzykiem i czasem. Te 2 obrazy są informacjami z Modelu nr 2, który jest prowadzony przez Model nr 1 Obraz po lewej pokazuje, ile nowych trafień zostało trafionych, a które dniczas osiągnęły. Kompiluję informacje o moim modelu w około 5:00 rano i 5:00 po południu każdego dnia. Wprowadzam poprawki tylko w tych okresach. Będę monitorował oba modele przez cały dzień, ale nie podejmuję decyzji ani nie liczę punktów danych z tamtych czasów. Robię to, aby moje modele były jak najbardziej spójne. Dane te pochodzą z 72 punktów danych lub 864 godzin. Rażąca rzecz, która się wyróżnia to poniedziałek 5:00 rano, ale potrzeba więcej danych. Obraz po prawej stronie to dane wyciągowe z powrotem 864 godziny. Miałem 2 przypadki drawów pomiędzy 500 a 400 pipsów. 1 przypadek między 300 a 400 pipsów itp. Dane nie są całkowitą kwotą pobierania. Na przykład, we wtorek AM 400 remis w dół trafił 100 wyciągnięcie pip pierwszego (odzwierciedlone w punkt danych z piątkowej AM) i uderzył w kolejne 200 wyciągnięcie pipa, które następnie zostało odzwierciedlone w poniedziałkowym punkcie danych PM. W zeszłym tygodniu napisałem na Twitterze kilka informacji dotyczących godzin pomiędzy nowymi szczytami. Zamierzam napisać więcej o tych informacjach w innym czasie, ale tutaj były informacje, które tweetowałem. 15 marca 17.00 uderzyłem 96 godzin od czasu nowego rekordu. Moje średnie godziny między nowymi szczytami w ciągu ostatnich 864 godzin (36 dni handlowych) wynosiły 36 godzin między nowymi rekordami. Moje najdłuższe ramy czasowe pomiędzy kolejnymi wysokimi są następujące 1. 168 godzin między nowymi górami 2. 156 godzin 3. 120 godzin (zakończony piątek 5:00 PM 3/16/2018) 4. 96 godzin

To, nad czym pracowałem w tym tygodniu i kilka przypadkowych myśli W tym tygodniu pracowałem nad próbą odkrycia pewnej krótkoterminowej przewidywalności w moim modelu 2, aby wprowadzić pewne krótkoterminowe transakcje. (Mój średni czas przebywania w Modelu # 2 to obecnie 33 godziny) Przetestowałem wody i udało mi się to przy pierwszej próbie, ale czułem, że moje ryzyko jest niskie, ponieważ Model 2 był na niskim poziomie w ciągu dnia i zwykle nie zbyt długi czas w środę, czwartek i piątek. Handel krótkoterminowy. Piątek 8:46 do 12:05 Model nr 2 został w pełni zainwestowany w następujące elementy. Wszystkie 6 pozycji odbyło się co najmniej od 5:00 w czwartek. Długi EURUSD Długi GBPUSD Długi GBPCHF Krótki AUDJPY Krótki NZDJPY Krótki EURJPY Model # 2 był na niskim poziomie i pokazywał oznaki utrzymywania bazy. Zawarłem bardzo małą transakcję na wszystkich 6 pozycjach powyżej i czekałem na ruch o wartości 100 pipsów. Jeśli ten ruch się nie powiedzie, po prostu wchłonę drobny handel na pozycję główną i utrzymam do normalnych 5:00 PM lub 5:00 AM Model 2 regulacji. Handel Krótki AUDJPY w 81,32 na 80,994 wygrać Krótki NZDJPY w 76.306 na 76.105 wygrać Krótki EURJPY w 129.766 na 129.584 wygrać Długi EURUSD w 1.234 na 1.23595 wygrać Długi GBPUSD 1.41316 out 1.41494 wygrać Długi GBPCHF w 1.33984 poza 1.33938 ą Jakieś przemyślenia na temat krótkoterminowych transakcji Rather niż analizować każdą pozycję dla handlu krótkoterminowego, przeanalizowałem portfel Modelu # 2, a następnie wprowadziłem pełne grupowanie w 6 pozycjach, w które byłem już zainwestowany, z dodaniem mniejszej pozycji. Tak jak powiedziałem, jeśli pozycja nie spełniała moich oczekiwań, mogłem po prostu wchłonąć ją w modelach 2. Wiem więcej, jak mój Model 2 reaguje 100 razy lepiej niż poszczególne pary walutowe. Pomyśl o czasach, w których miałeś kilka pozycji przez nieco dłuższy okres czasu. Prawdopodobnie wiesz, jak te gospodarstwa reagują razem, ponieważ widzisz, że twoje portfolio się zmienia, lepsze niż śledzenie i analizowanie każdej pojedynczej pozycji. Ogólnie czułem dobry tydzień z konsekwentnym wzorcem słabości w ramach czasowych od poniedziałku do wtorku z wysokim poziomem siły w moim modelu 2 pod koniec tygodnia. Nie będę nic zmieniać w zależności od dni tygodnia, ponieważ w styczniu było odwrotnie. Po prostu robię notatki na ten temat.

@TicTocTick Bad traderzy umieszczają transakcje i odczuwają niepokój. Dobrzy handlowcy umieszczają transakcje i czują się dobrze. Wielcy handlowcy umieszczają transakcje i nic nie czczą Czytaj w moim serwisie twitter dzisiaj z @TicTocTick To jest mój cel. Nie można tego odczuć, jeśli nie masz zaufania do swojej metodysystemu.

Unikanie myślenia w grupie i dodawanie kreatywności do handlu. Moim zdaniem dwie największe rzeczy, które mogą się wydarzyć w ciągu ostatnich 10 lat to serwis YouTube i Twitter. Zarówno na Youtube, jak i na Twitterze możesz uzyskać dostęp do wspaniałych informacji, których nigdy wcześniej nie byłeś w stanie przeczytaćprzeczytać. Osoby, których nigdy wcześniej nie słyszałeś, kliknięciem przycisku możesz znaleźć prezentacje, wywiady lub osobiste vlogi. Od wielu lat odkryłem wiele informacji na temat obu tych stron, ale są dwa przykłady, które pozwalają mi zrozumieć, jak ważne jest kreatywność i rozwiązywanie problemów w sposób, w jaki nigdy myślałem wcześniej. # 1 Scott Grannis jest świetnym wykonawcą Twittera dla myśli Macro Economic. Przeważnie tweetuje linki do swojego bloga, który jest świetny. Jest emerytowanym dyrektorem i głównym ekonomistą z Western Asset Management. Dostarcza on wielu świetnych informacji, ale jedną rzecz, która mi się wyróżnia, był post na blogu, który pisał jakiś czas temu, że wspomniał, że wykonał część swojej najlepszej pracy z powodu przejścia na emeryturę. (Sądzę, że przeszedł na emeryturę około 12 lat temu). Stwierdził, że kiedy nie był na emeryturze, wpadł w rutynę grupowej myśli, ponieważ jego dzień był wypełniony spotkaniami z innymi ekonomistami i rzucał sporadyczną konferencję z zewnętrznymi ekonomistami. Teraz wierzy, że jest wolny od grupowego myślenia, ponieważ nie ma interakcji z innymi ekonomistami i dochodzi do jego wniosków tylko uważnie myśląc. # 2 Jestem wielkim fanem Antona Kreila. Oferuje świetny wgląd w branżę funduszy hedgingowych, handlu itp. Kilka razy widziałem, gdzie został zapytany o swój czas w Goldman Sachs. W jednym z przypadków mówił o różnicy między Goldmanem a innymi miejscami. Niektóre cytaty z wywiadu Istnieje ogromna różnica między Goldman Sachs a resztą rynku Najlepsi ludzie na rynku pracują tam na innym typie inteligencji niż reszta rynku. To ciekawy umysł połączony z bardzo silną etyką pracy To jest wywiad w Cass Business School w 2013 roku, jeśli chcesz go obejrzeć na youtube. To kilka godzin. Ostatnia rzecz. Przez lata dużo czytałem o Nikoli Tesli. Mówi się, że odbyłby długie spacery i po prostu pomyślałmarzyćwizualizować. Mógł ocenić pomysł w swoim umyśle, wymyślić potencjalne problemy i zaproponować rozwiązania, po prostu przez przemyślenie. To całkiem fajne rzeczy i powinien być czymś, co przedsiębiorca powinien umieścić na swojej codziennej liście. Sądzę, że musisz sam ocenić. Czy zastanawiasz się i wizualizujesz? Czy całe twoje rozwiązanie działa na komputerze? Odejdź od komputera i idź na długi spacer. Pomyśl ... Wizualizuj ... Day Dream. To jest jak wszystko. Potrzeba praktyki, ale warto. Każdy ma świetną Wielkanoc

Uważam, że najlepszym sposobem na opracowanie działającego systemu, który jest skuteczny, spójny i opłacalny, jest posiadanie przekonania (filozofia) lub linii tagów do pracy. Na przykład moja jest walka między Momentum a Mean Revision Więc każdy wskaźnik, który opracowałem. Każdy proces myślowy jaki miałem. Każdy arkusz kalkulacyjny, który skonfigurowałem do przetestowania mojego systemu transakcyjnego, skupił się wokół tego wyrażenia. Myślenie zawsze w kategoriach tego wyrażenia trzymało mnie za zadanie i sprowadziło mnie z powrotem do tego, czym była moja filozofia, w momencie, kiedy od niego odbiegałem. Jest zbyt łatwo przejść tę podróż i nie przechowywać notatek, nie być konsekwentnym, wypróbować każdej metody, o której czytasz przez krótki czas, nie dając żadnej prawdziwej szansy, itp. Jeśli ktoś spędził ostatnie 2 miesiące rozwijając swoją metodę handlu i przeszli od pomysłu do pomysłu, ale nie podjęli pełnego wysiłku, który uczyni ich profesjonalnym handlowcem. Od czasu do czasu czytam forum handlowe Pivot a i jest kilka rzeczy, które się wyróżniają. # 1 Zasady są krystalicznie jasne # 2 Niektóre osoby są tak losowespastyczne w swoim procesie, nawet przy szczegółowej mapie drogowej, wciąż nie mogą skoncentrować się na zadaniu. Kolejnym dobrym sposobem na pozostanie w pracy jest śledzenie profesjonalnych handlowców na Twitterze. Oczywiście, potrzeba czasu i wysiłku, aby dowiedzieć się, kto jest profesjonalistą i kim są ci, którzy po prostu sprzedają ci coś, ale dać ci start, postępuj zgodnie z @RealBrianWatt Jego metody w handlu jenem są niezmienne. Jest metodyczny. Jest pewny siebie i zawsze dzieli się swoimi myślamiprzekonaniami. Warte polecenia: Miłego dnia