Wątek: Jak definiujesz zyskowny system transakcyjny?

Zawsze chciałem móc określić, jaki jest rentowny system. Spędziłem dużo czasu, aby o tym pomyśleć, ponieważ istnieją nieskończone sposoby na zarabianie pieniędzy na rynku Forex i oczywiście również na tym, że tracą pieniądze.

Wymyśliłem następującą listę kryteriów, które należy uwzględnić w systemie, aby sądzić, że jest to system opłacalny i co mnie interesuje, aby zainwestować prawdziwe pieniądze.

1) System powinien być ponownie testowalny.
2) System powinien generować podobne wyniki, gdy jest testowany na podstawie wielu danych brokera.
3) System powinien być testowany na co najmniej ostatnich 3 latach danych historycznych.
4) W zależności od zastosowanego Lotsize, maksymalna wypłata na rok i Zwrot z inwestycji powinna być nie mniejsza niż współczynnik 1: 4.

Jestem bardzo zainteresowany członkami, którzy dzielą się twoją definicją dochodowego systemu i co chciałbyś wiedzieć, żeby uwierzyć na tyle, by wygodnie zainwestować w to dobre kawałki swoich ciężko zarobionych pieniędzy?

Zmiana (zwykle bardzo nagła) z trendu na rynek rynkowy jest wystarczająca, aby handel był trudny. Bardzo trudno jest przewidzieć, jak długo rynek będzie wykazywał tendencję lub zasięg w danym momencie. Optymalna transakcja prawdopodobnie wymaga tego, aby mieć rację we wszystkich fazach w jakiejkolwiek typowej transakcji. 1. Wstępna analiza rynku 2. Wejście (poziom trudności: 3/5 imo) 3. Stop loss (poziom trudności: 4/5 lub 5/5 imo) 4. Cele zysku (poziom trudności: 2/5 lub 3/5 imo) 4. Analiza rynku na żywoanaliza handlowa (Stopień trudności: 4/5 lub 5/5 imo) 5. Reakcja na ruchy rynkowe - wstrzymanie transakcji lub zamknięcie transakcji dla zysku lub y (poziom trudności: 4/5 lub 5/5 imo) Musi być racjonalnie ”słuszne” w każdej fazie danego handlu, aby jak najlepiej wykorzystać handel, tj. maksymalizować zyski, minimalizować y. Problem z używaniem systemu mechanicznego polega na optymalizacji, z celowym lub nieumyślnym założeniem, że wzory historii powtarzają się w przyszłości. Moje pytanie do ciebie ... 1. Czy masz system, który od lat generuje stały zysk netto?

Brzmi dobrze. Czy masz już taki system?

Pozdrowienia, zgadzam się z powyższym ... brzmi dobrze. Ale czy możesz sprawić, żeby działało? Inny przedsiębiorca może pomyśleć inaczej, tj. Bez weryfikacji historycznej, tylko testowanie przyszłości, stosunek ryzykozysk 2: 1. Nie ma dobrego ani złego ... to tylko kwestia obserwacji. Jeden przedsiębiorca może mieć system, w którym celuje 5 x ryzyko inny system, gdzie jest to tylko 0,5 x ryzyko na TAKIM SAMO INSTRUMENTIE! z pewnością jest to sprzeczne z wszelkimi normami? ale jeśli to działa, możesz to zrozumieć, wtedy konwencja nie ma znaczenia. Dlatego, jeśli ma to sens, działa wtedy fantastycznie. Na koniec, jeśli zaczniesz handlować, powinieneś ryzykować tylko małe, aby stracić dość komfortowo. W ten sposób możesz wykonać test ”naprzód”, a twoje podejście na ogół postępuje, jeśli jesteś poważny. W końcu rośnie dyscyplina pewności, co jest kluczowe. Jednak wymaga to dużo czasu ... lat w większości przypadków mogę sobie wyobrazić. Backtesty są przydatne przy opracowywaniu, ale naprawdę ważne jest handlowanie na żywo ... uczyć się na wszystkich błędach, tworzyć reguły, jeśli to możliwe. Powodzenia

@dkrock, byłem pod wrażeniem twojego wyjaśnienia. Szczególnie w sprawie numeru 12. Tylko handluj na dochodowym ruchu. Nadal trudno jest to sprawdzić.

Cześć Yalgaar, zgadzam się, że system powinien być z powrotem smaczny, aby inwestować w niego pieniądze. Punkt wielu danych brokera jest bardzo interesującą myślą, zwłaszcza pytanie, czy wybór brokera może być jakąś optymalizacją. Chociaż nie mam z tym doświadczenia, jest to ciekawa myśl. W następujących punktach nieco się nie zgadzam: 3) System powinien być testowany na co najmniej ostatnich 3 latach danych historycznych. Ilość danych podanych w latach jest z mojego doświadczenia nieistotna dla pewnego stopnia. To, czego chcę, to wystarczająca ilość danych, co oznacza transakcje w mojej teście historycznej. jeśli weźmiesz 3 lata, będziesz mieć 36 słupków miesięcznie, ale z grubsza 22000 słupków na wykresie godzinowym. Moim zdaniem lepiej ustawić minimalną liczbę transakcji niż lata. Jeśli chodzi o liczbę transakcji, które powinny być dostępne, powrócę do tego później. 4) W zależności od zastosowanego Lotsize, maksymalna wypłata na rok i Zwrot z inwestycji powinna być nie mniejsza niż współczynnik 1: 4. Dużych kwot jest dla mnie bez znaczenia. Zasady wjazdu i wyjazdu są częściami, które sprawiają, że system, zarządzanie pieniędzmi jest po prostu sposobem radzenia sobie z nim. Zwrot z inwestycji (lub kapitału) jest miarą, która nie jest ważna w odniesieniu do jednego systemu. Jest to narzędzie do alokacji aktywów. Wypłata jest ważna, ponieważ dostosowała się do Twojej osobowości i tolerancji ryzyka. Punkty, które chciałbym dodać, są następujące: - chcę, aby system posiadał możliwie jak najmniej reguł i ograniczeń. Zwykle nie patrzę na system z więcej niż 4 regułami dla każdej strony. (Powyżej ceny i stochastycznego przekroczenia są dwie zasady: przejście stochastyczne poniżej 20 byłoby trzecią). - Chcę mieć co najmniej 20 transakcji na regułę. więc przy 3 regułach na stronę byłoby 300 transakcji. To absolutne minimum, im więcej tym lepiej. - test historyczny powinien być testem z co najmniej 3 okresami - wyniki testu historycznego powinny nadal wyglądać dobrze, jeśli usunie się jedno odchylenie standardowe - wyniki powinny pozostać niezmienione, nawet jeśli parametry wejściowe zostaną nieznacznie zmienione z podanymi wartościami i odpowiednie obniżenie wymieniać system. Mam nadzieję, że było to co najmniej interesujące.

To, co działa terazdziś, może nie działać w przyszłości. Zachowania rynkowe zmieniają się z czasem. Naiwnością jest sądzić, że system transakcyjny mógłby zostać stworzonyznaleziony, aby generować trwałą zyskowność na zawsze. ”Ile razy masz typowego traderazmieniaszmodyfikujesz swojeswoje systemy transakcyjne, w dążeniu do” bicia ”rynku? Zadaj sobie to pytanie. Koncentracjapoleganie na sztywnej metodologii i oczekiwanie generowania zysków w dłuższej perspektywie jest tym, co powoduje, że inwestorzy tracą pieniądze.

Zamieszczone przez ;

To, co działa terazdziś, może nie działać w przyszłości. Zachowania rynkowe zmieniają się z czasem. Naiwnością jest sądzić, że system transakcyjny mógłby zostać stworzonyznaleziony, aby generować trwałą zyskowność na zawsze. ”Ile razy masz typowego traderazmieniaszmodyfikujesz swojeswoje systemy transakcyjne, w dążeniu do” bicia ”rynku? Zadaj sobie to pytanie. Koncentracjapoleganie na sztywnej metodologii i oczekiwanie generowania zysków w dłuższej perspektywie jest tym, co powoduje, że inwestorzy tracą pieniądze.

Czy możesz określić, jakie zmiany zachowań rynkowych i dlaczego oraz w jaki sposób rozpoznajesz te zmiany?

Ktoś, kto zarabia pieniądze? Jeśli szukasz systemu handlu i testu historycznego, jeśli chcesz go z zyskiem opłacić, to nadal będziesz zadawał te same pytania za 2 lata. Przemalowywanie wnętrz, zmiany na rynkach - w większości przypadków weryfikacja historyczna jest prawie bezużyteczna.

Zamieszczone przez ;

Ktoś, kto zarabia pieniądze? Jeśli szukasz systemu handlu i testu historycznego, jeśli chcesz go z zyskiem opłacić, to nadal będziesz zadawał te same pytania za 2 lata. Przemalowywanie wnętrz, zmiany na rynkach - w większości przypadków weryfikacja historyczna jest prawie bezużyteczna.

Co widzisz, mówiąc, że nastąpiła zmiana na rynku? Co by to spowodowało?