Korelacja par - Strona 2
Strona 2 z 2 PierwszyPierwszy 12
Pokaż wyniki od 11 do 18 z 18

Wątek: Korelacja par

  1. #11
    Wierzę, że to się nazywa trójkątny arbitraż, lub coś podobnego, jeśli pamiętam z mojego czasu spędzonego na studiowaniu finansów międzynarodowych (podczas gdy ja czułem się podczas wykładów, to jest ...!)

  2. #12

    Cytat Zamieszczone przez ;
    Wierzę, że to się nazywa trójkątny arbitraż, lub coś podobnego, jeśli pamiętam z mojego czasu spędzonego na studiowaniu finansów międzynarodowych (podczas gdy ja czułem się podczas wykładów, to jest ...!)
    to dokładnie to, co to jest. powinieneś powiedzieć chłopakom w
    https://www.forex-instant.com/forex-...ds/97817-.htmlWątek, że szkoła może pomóc w handlu!

  3. #13

    Cytat Zamieszczone przez ;
    err .... po co tracić czas na obserwacje, kiedy można po prostu spojrzeć na wykres EURCHF. to powie dokładnie, jaka jest korelacja. to samo ze wszystkimi parami walut ... jeśli chcesz poznać korelację z EURUSD i USDJPY, po prostu spójrz na EURJPY etc etc ...
    Nie sądzę, aby to spowodowało korelację pomiędzy 2 parami w taki sam sposób, w jaki patrzysz na pozostałe 2 pary ... Kiedy patrzysz na EURCHF, widzisz całkowitą sumę ruchu pozostałych 2 pary, EURUSD i USDCHF, ale tak naprawdę nie wiesz, co się tam stało dla wszystkich ... Ktoś mógł podnieść się skromnie z innym stałym, więc EURCHF wzrósł, ktoś mógł się przenieść w górę, a druga lekko w dół, więc wynik będzie taki sam na wykresie EURCHF jak pierwszy przypadek ... Próbuję powiedzieć, że gdy patrzysz na EURCHF, widzisz produkt ruchów pozostałych 2 par, więc właściwie nie rozróżnia się pełnego związku między dwiema parami. Przykład: EURCHF jest notowany na poziomie 1,5500, EURUSD jest na poziomie 1,2000, aw konsekwencji USDCHF jest na poziomie 1,2916 EURCHF przesuwa się do 1.5600, wyniki tutaj są tak duże: 1 - Czy EURUSD utrzymywało się na kursie 1,2000, a USDCHF wzrosły do ​​1. 3000? 2- Czy kurs USDCHF utrzymywał się na kursie 1,2916, a kurs EURUSD wzrósł do 1,2078? 3- Czy kurs USDCHF wzrósł do 1,950, a kurs EURUSD wzrósł do 1,2046? Powyższe 3 przypadki nie dotyczą korelacji odwrotnej. 4- Czy USDCHF spadły do ​​1,2850, a EURUSD wzrosło do 1.2140? 5- Czy USDCHF wzrosły do ​​1,3050, a EURUSd spadły do ​​1,1954? Powyższe 2 przypadki dotyczą korelacji odwrotnej. Co się właściwie wydarzyło? Właściwie nie można tego po prostu poznać, oglądając wykres osoby EURCHF ... Dzięki, Nader

  4. #14
    iso, właśnie przeczytałem link do utworu autorstwa Kathy Lien. Ogólnie rzecz biorąc, dobry przegląd. Ona wspomina o użyciu korelacji trailingowej (którą wcześniej nazywałem korelacją toczącą). Jest to o wiele lepsze niż przeglądanie tabel. Jednak nie mówi o użyciu zwrotów do obliczenia korelacji, co jest ważne. Patrzę początkowo na wykresy, ale problem polega na tym, że dwie waluty mogą trendować lub dryfować razem w dłuższej perspektywie, ale nie są skorelowane w ciągu jednego dnia. To może i się zdarza. Mówi też o zabezpieczeniu ekspozycji EURUSD za pomocą USDCHF, z czym naprawdę się nie zgadzam. Dlaczego nie zmniejszyć ekspozycji na EURUSD? Zabezpieczając się w ten sposób, wypłacasz więcej spreadów i pozostawiasz podatność na zmianę korelacji, która może zmniejszyć skuteczność twojego hedgingu. Niedobrze.

  5. #15
    Dobra odpowiedź abob - jeśli chodzi o korelacje, podstawa jest wszystkim, co wiem! : Nie jestem wielkim fanem hedgingu z powodów, o których mówiłeś, ale znowu nie jestem tam ekspertem. (Wygląda na to, że mam trochę do zrobienia!) Jeśli chodzi o artykuł Investopedia, dlaczego nie odpowiadasz jej na pytania? Wyraźnie znasz swoje rzeczy, więc myślę, że byłaby również zainteresowana twoimi komentarzami.
    Cytat Zamieszczone przez ;
    iso, właśnie przeczytałem link do utworu autorstwa Kathy Lien. Ogólnie rzecz biorąc, dobry przegląd. Ona wspomina o użyciu korelacji trailingowej (którą wcześniej nazywałem korelacją toczącą). Jest to o wiele lepsze niż przeglądanie tabel. Jednak nie mówi o użyciu zwrotów do obliczenia korelacji, co jest ważne. Patrzę początkowo na wykresy, ale problem polega na tym, że dwie waluty mogą trendować lub dryfować razem w dłuższej perspektywie, ale nie są skorelowane w ciągu jednego dnia. To może i się zdarza. Mówi też o zabezpieczeniu ekspozycji EURUSD za pomocą USDCHF, z czym naprawdę się nie zgadzam. Dlaczego nie zmniejszyć ekspozycji na EURUSD? Zabezpieczając się w ten sposób, wypłacasz więcej spreadów i pozostawiasz podatność na zmianę korelacji, która może zmniejszyć skuteczność twojego hedgingu. Niedobrze.
    Cytat Zamieszczone przez ;
    iso, właśnie przeczytałem link do utworu autorstwa Kathy Lien. Ogólnie rzecz biorąc, dobry przegląd. Ona wspomina o użyciu korelacji trailingowej (którą wcześniej nazywałem korelacją toczącą). Jest to o wiele lepsze niż przeglądanie tabel. Jednak nie mówi o użyciu zwrotów do obliczenia korelacji, co jest ważne. Patrzę początkowo na wykresy, ale problem polega na tym, że dwie waluty mogą trendować lub dryfować razem w dłuższej perspektywie, ale nie są skorelowane w ciągu jednego dnia. To może i się zdarza. Mówi też o zabezpieczeniu ekspozycji EURUSD za pomocą USDCHF, z czym naprawdę się nie zgadzam. Dlaczego nie zmniejszyć ekspozycji na EURUSD? Zabezpieczając się w ten sposób, wypłacasz więcej spreadów i pozostawiasz podatność na zmianę korelacji, która może zmniejszyć skuteczność twojego hedgingu. Niedobrze.

  6. #16
    Cześć, koleś, naprawdę powiedziałem jej kilka tygodni temu z sugestiami dotyczącymi analizy korelacji dailyfx.com. Lubiła te pomysły, ale była zapchana innymi rzeczami ... życie toczy się dalej

  7. #17

    Cytat Zamieszczone przez ;
    Lou, sprawdź tę stronę:
    http://www.dailyfx.com/Mają dostępne korelacje fx i są aktualizowane co miesiąc.
    friggin ”niesamowity! dzięki za ten link!

  8. #18
    Widziałem tę korelację na wykresach 4-godzinnych i widzę, że kiedy nakładasz wykresy, korelacja sama w sobie sygnalizuje długą i parą drugą, ale jak każdy inny system, istnieje wiele fałszywych sygnałów, tak jakby dwa idą razem, ale nagle odwracają się w przeciwnych kierunkach, zgodnie z silną charakterystyką korralacji. Linia środkowa przedstawia się, gdzie górna para i niższa para mogą lub nie mogą się spotkać. Prawdopodobnie byłoby mało prawdopodobne, aby wartości par, w stosunku do ich aprecjacjideprecjacji, gdyby się spotkały, utrzymywałyby się w tej linii przez długi czas (z powodu wysokiego prawdopodobieństwa ujemnej korelacji). Prawdopodobieństwo, że są większe, że się od siebie odsuwają i odrywają, zanim znów się z powrotem zsynchronizują, przedstawia się. Sprzedaj opcje pieniężne w górnej parze i wykup opcje na dolną parę. Buduj więcej na wyższej składce niż na kupowaniu niższej. Nieuchronnie pary przesuwają się do wewnątrz, a ty albo zarabiasz na górnej, albo niższa idzie dalej niż górna spada. I nie muszą się przecinać, tylko grają w to .90 - gra korro wokół punktu, w którym dwie pary są pchane i odsunięte. Handel może wybuchnąć, jeśli różnica utrzymywałaby się z lekkością dla punktu środkowego, więc musiałbyś sprzedać wyższość i zapomnieć o kupowaniu niższych połączeń. Druga gra polegałaby na skróceniu górnej części kursów walutowych i kupieniu niższej w FX, a także wykupieniu opcji na wyższym FX i wyprzedaniu pieniędzy poniżej niższych kursów walutowych. Wypłata byłaby równa Flat Corro wyższe wezwania i niższa wypłata. Musisz być sędzią tego, ile zyska na tym ujemna konkurencja, a następnie kupuj i sprzedawaj. Jeśli zysk jest zdrowy, to myślę, że możesz to zrobić, nawet po uwzględnieniu cen opcji w grze. Jaką koncepcję rozgrzałeś mnie. Nie mogę tego wyrzucić z głowy!

Uprawnienia umieszczania postów

  • Nie możesz zakładać nowych tematów
  • Nie możesz pisać wiadomości
  • Nie możesz dodawać załączników
  • Nie możesz edytować swoich postów
  •  
Używamy cookies
Używamy cookies, aby jak najlepiej dostosować witrynę do Twoich potrzeb. Kontynuowanie przeglądania tej strony, oznacza zgodę na używanie plików cookies. Aby uzyskać więcej informacji zapoznaj się z naszą Polityką Prywatności.