iso, właśnie przeczytałem link do utworu autorstwa Kathy Lien. Ogólnie rzecz biorąc, dobry przegląd. Ona wspomina o użyciu korelacji trailingowej (którą wcześniej nazywałem korelacją toczącą). Jest to o wiele lepsze niż przeglądanie tabel. Jednak nie mówi o użyciu zwrotów do obliczenia korelacji, co jest ważne. Patrzę początkowo na wykresy, ale problem polega na tym, że dwie waluty mogą trendować lub dryfować razem w dłuższej perspektywie, ale nie są skorelowane w ciągu jednego dnia. To może i się zdarza. Mówi też o zabezpieczeniu ekspozycji EURUSD za pomocą USDCHF, z czym naprawdę się nie zgadzam. Dlaczego nie zmniejszyć ekspozycji na EURUSD? Zabezpieczając się w ten sposób, wypłacasz więcej spreadów i pozostawiasz podatność na zmianę korelacji, która może zmniejszyć skuteczność twojego hedgingu. Niedobrze.