Wierzę, że to się nazywa trójkątny arbitraż, lub coś podobnego, jeśli pamiętam z mojego czasu spędzonego na studiowaniu finansów międzynarodowych (podczas gdy ja czułem się podczas wykładów, to jest ...!)
Wierzę, że to się nazywa trójkątny arbitraż, lub coś podobnego, jeśli pamiętam z mojego czasu spędzonego na studiowaniu finansów międzynarodowych (podczas gdy ja czułem się podczas wykładów, to jest ...!)
to dokładnie to, co to jest. powinieneś powiedzieć chłopakom wZamieszczone przez ;
https://www.forex-instant.com/forex-...ds/97817-.htmlWątek, że szkoła może pomóc w handlu!
Nie sądzę, aby to spowodowało korelację pomiędzy 2 parami w taki sam sposób, w jaki patrzysz na pozostałe 2 pary ... Kiedy patrzysz na EURCHF, widzisz całkowitą sumę ruchu pozostałych 2 pary, EURUSD i USDCHF, ale tak naprawdę nie wiesz, co się tam stało dla wszystkich ... Ktoś mógł podnieść się skromnie z innym stałym, więc EURCHF wzrósł, ktoś mógł się przenieść w górę, a druga lekko w dół, więc wynik będzie taki sam na wykresie EURCHF jak pierwszy przypadek ... Próbuję powiedzieć, że gdy patrzysz na EURCHF, widzisz produkt ruchów pozostałych 2 par, więc właściwie nie rozróżnia się pełnego związku między dwiema parami. Przykład: EURCHF jest notowany na poziomie 1,5500, EURUSD jest na poziomie 1,2000, aw konsekwencji USDCHF jest na poziomie 1,2916 EURCHF przesuwa się do 1.5600, wyniki tutaj są tak duże: 1 - Czy EURUSD utrzymywało się na kursie 1,2000, a USDCHF wzrosły do 1. 3000? 2- Czy kurs USDCHF utrzymywał się na kursie 1,2916, a kurs EURUSD wzrósł do 1,2078? 3- Czy kurs USDCHF wzrósł do 1,950, a kurs EURUSD wzrósł do 1,2046? Powyższe 3 przypadki nie dotyczą korelacji odwrotnej. 4- Czy USDCHF spadły do 1,2850, a EURUSD wzrosło do 1.2140? 5- Czy USDCHF wzrosły do 1,3050, a EURUSd spadły do 1,1954? Powyższe 2 przypadki dotyczą korelacji odwrotnej. Co się właściwie wydarzyło? Właściwie nie można tego po prostu poznać, oglądając wykres osoby EURCHF ... Dzięki, NaderZamieszczone przez ;
iso, właśnie przeczytałem link do utworu autorstwa Kathy Lien. Ogólnie rzecz biorąc, dobry przegląd. Ona wspomina o użyciu korelacji trailingowej (którą wcześniej nazywałem korelacją toczącą). Jest to o wiele lepsze niż przeglądanie tabel. Jednak nie mówi o użyciu zwrotów do obliczenia korelacji, co jest ważne. Patrzę początkowo na wykresy, ale problem polega na tym, że dwie waluty mogą trendować lub dryfować razem w dłuższej perspektywie, ale nie są skorelowane w ciągu jednego dnia. To może i się zdarza. Mówi też o zabezpieczeniu ekspozycji EURUSD za pomocą USDCHF, z czym naprawdę się nie zgadzam. Dlaczego nie zmniejszyć ekspozycji na EURUSD? Zabezpieczając się w ten sposób, wypłacasz więcej spreadów i pozostawiasz podatność na zmianę korelacji, która może zmniejszyć skuteczność twojego hedgingu. Niedobrze.
Dobra odpowiedź abob - jeśli chodzi o korelacje, podstawa jest wszystkim, co wiem! : Nie jestem wielkim fanem hedgingu z powodów, o których mówiłeś, ale znowu nie jestem tam ekspertem. (Wygląda na to, że mam trochę do zrobienia!) Jeśli chodzi o artykuł Investopedia, dlaczego nie odpowiadasz jej na pytania? Wyraźnie znasz swoje rzeczy, więc myślę, że byłaby również zainteresowana twoimi komentarzami.
Zamieszczone przez ;Zamieszczone przez ;
Cześć, koleś, naprawdę powiedziałem jej kilka tygodni temu z sugestiami dotyczącymi analizy korelacji dailyfx.com. Lubiła te pomysły, ale była zapchana innymi rzeczami ... życie toczy się dalej
Widziałem tę korelację na wykresach 4-godzinnych i widzę, że kiedy nakładasz wykresy, korelacja sama w sobie sygnalizuje długą i parą drugą, ale jak każdy inny system, istnieje wiele fałszywych sygnałów, tak jakby dwa idą razem, ale nagle odwracają się w przeciwnych kierunkach, zgodnie z silną charakterystyką korralacji. Linia środkowa przedstawia się, gdzie górna para i niższa para mogą lub nie mogą się spotkać. Prawdopodobnie byłoby mało prawdopodobne, aby wartości par, w stosunku do ich aprecjacjideprecjacji, gdyby się spotkały, utrzymywałyby się w tej linii przez długi czas (z powodu wysokiego prawdopodobieństwa ujemnej korelacji). Prawdopodobieństwo, że są większe, że się od siebie odsuwają i odrywają, zanim znów się z powrotem zsynchronizują, przedstawia się. Sprzedaj opcje pieniężne w górnej parze i wykup opcje na dolną parę. Buduj więcej na wyższej składce niż na kupowaniu niższej. Nieuchronnie pary przesuwają się do wewnątrz, a ty albo zarabiasz na górnej, albo niższa idzie dalej niż górna spada. I nie muszą się przecinać, tylko grają w to .90 - gra korro wokół punktu, w którym dwie pary są pchane i odsunięte. Handel może wybuchnąć, jeśli różnica utrzymywałaby się z lekkością dla punktu środkowego, więc musiałbyś sprzedać wyższość i zapomnieć o kupowaniu niższych połączeń. Druga gra polegałaby na skróceniu górnej części kursów walutowych i kupieniu niższej w FX, a także wykupieniu opcji na wyższym FX i wyprzedaniu pieniędzy poniżej niższych kursów walutowych. Wypłata byłaby równa Flat Corro wyższe wezwania i niższa wypłata. Musisz być sędzią tego, ile zyska na tym ujemna konkurencja, a następnie kupuj i sprzedawaj. Jeśli zysk jest zdrowy, to myślę, że możesz to zrobić, nawet po uwzględnieniu cen opcji w grze. Jaką koncepcję rozgrzałeś mnie. Nie mogę tego wyrzucić z głowy!