Zbyt skomplikowane systemy kodowania i handlu.

[erpaco3999]

Ten wątek został stworzony w celu omówienia nadmiernie złożonego kodowania i systemów transakcyjnych z jednym celem. Wydajność.

Wszystko, od oszukanego, niestandardowego oprogramowania do pomocy istot duchowych, może z pewnością pomóc w handlu. Ale czy pomoże ci to KAŻDY CZAS?

===============================



mój system transakcyjny, prosty lub złożony, musi zmaksymalizować ...

Wygraj%
Średnia wygranaa
Rozmiar pozycji

I zminimalizuj ...

wypłaty
naprężenie
dyskrecja

i brać pod uwagę wszystko, co może wpłynąć na testowane prawdopodobieństwo (wiadomości itp.)

Jeśli spełnia te cele, każdy marzy handlowców. Tak więc pragnę dowiedzieć się wszystkiego, co jest możliwe w handlu
=====================================

Zachęcam wszystkich, którzy mają skłonność do wniesienia czegokolwiek, co im się podoba. Zachęcam do osobistego skontaktowania się ze mną, jeśli będziecie pracować razem dla wspólnego ulepszania siebie nawzajem i handlujących społecznościami.

Kiedy będę zadowolony z wyników dyskusji, stworzę bezpłatny ebook i inne informacje na mojej darmowej stronie. To jest (jak to zostało powiedziane przez kogoś innego), aby pomóc ci zarobić pieniądze. Wydaje mi się, że gdybyś nie chciał swojej pracy w książce, nie opublikowałbyś jej tutaj, tak czy inaczej ...

Ponieważ nie mam nic, co przetestowałem do przodu (mój prosty system działa, dzięki rob), otwieram podłogę dla reszty moich szanownych kolegów tutaj wforex-instant...

[Kuki3x4]

Mój system transakcyjny, prosty lub złożony, musi zmaksymalizować ... Wygraj% Średnia wygranaa Pozycja Rozmiar I zminimalizuj .. wypłaty stres dyskrecja

Jak mierzyć te rzeczy? Czy system z zyskiem w wysokości 15% z wypłatą 1% jest lepszy od systemu ze zwrotem 100% z wypłatą 20%? Co robisz w próbce, a nie w próbce? Ile danych używasz? Z jakiego programu korzystasz podczas testów? W jaki sposób rozliczasz spread w swoich testach? Czy optymalizujesz? Jakie dane używasz do optymalizacji? Zanim umieścisz swój pierwszy wskaźnik na wykresie, musisz wziąć pod uwagę wiele rzeczy. Szymon, Szymek

[DarkWay]

Ten wątek został stworzony w celu omówienia nadmiernie złożonego kodowania i systemów transakcyjnych

O. Przepraszam. Brak wkładu do tego ......

[besli1977]

1 Załącznik (-i)

Jak mierzyć te rzeczy? Czy system z zyskiem w wysokości 15% z wypłatą 1% jest lepszy od systemu ze zwrotem 100% z wypłatą 20%? Co robisz w próbce, a nie w próbce? Ile danych używasz? Z jakiego programu korzystasz podczas testów? W jaki sposób rozliczasz spread w swoich testach? Czy optymalizujesz? Jakie dane używasz do optymalizacji? Zanim umieścisz swój pierwszy wskaźnik na wykresie, musisz wziąć pod uwagę wiele rzeczy. Szymon, Szymek

Mam nadzieję, że nie przeszkadza ci ManinBlack, jeśli odpowiem na kilka z nich. Witaj DrRock W przeszłości podobały mi się Twoje posty. Daj mi znać, jeśli to ma dla ciebie sens. Spadek i wydajność, to zależy od tego, ile ktoś ma na swoim koncie. Im więcej masz, tym więcej chcesz ryzykować, aby uzyskać wyższy zwrot. Ale nawet przy niewielkim koncie kluczowe znaczenie będzie miało właściwe zarządzanie pieniędzmi i dywersyfikacja. System, który ma dużą wypłatę i duży zwrot, nadal może być przedmiotem handlu. Jeśli właściwie zarządzasz swoimi pieniędzmi i masz inne systemy działające jednocześnie w portfelu, aby zminimalizować skutki wypłaty. I nie oszukujmy się, że największe potrącenie się powtórzy. Prawo Murphy'ego działa. Dane do pobrania próbek zależą również od tego, ile transakcji zajmuje twój system. Chciałbym zobaczyć kilkaset transakcji poza próbkowanymi danymi. Oprogramowanie, z którego będę korzystał, jeśli zamieszczę kodowanie i takie jest TradeStations, ale ponieważ tytuł tej dyskusji jest dobrze kodowany. Sądzę, że ludzie będą w stanie przetłumaczyć to na dowolne oprogramowanie. Oni używają. Optymalizacja, świetne narzędzie, jeśli użyjesz go właściwie do matrycy, z której korzystam. Jeśli system będzie sprzedawany tylko w jednej walucie, to lubię używać zwrotu na konto. Gdyby system był przedmiotem obrotu na wielu walutach, lubię używać współczynnika zysku. Te dwie matryce mają także tendencję do minimalizowania wypłaty. Oczywiście właściwa optymalizacja to poważny problem, dlatego zacznę od jakiegoś zaawansowanego oprogramowania. Poniższy obrazek jest trójwymiarowym wykresem optymalizacji. System wyglądał bardzo obiecująco, gdy spojrzałeś na raport po optymalizacji, ale szybkie spojrzenie na wykres pokazuje different.Trzeba pamiętać, że solidny system miałby płaski obszar, w którym parametry można by zmienić bez większych zmian w zysku netto lub wyniku końcowym.

[Oxri]

Obrazek [edytuj: powyżej edycji końcowej:] jest trójwymiarowym wykresem optymalizacji. System wyglądał bardzo obiecująco, gdy spojrzałeś na raport po optymalizacji, ale szybkie spojrzenie na wykres pokazuje inne.

Najwyraźniej moje oczy się starzeją. Musiałem przyjrzeć się temu długo. Czy mogę zapytać, jakiego oprogramowania używasz do generowania wykresu? Dzięki Claude. Naprawdę mam nadzieję, że wsadzisz zęby w ten wątek.

[Gasdragaszm]

Jak działa twój garph? Claude?

[besli1977]

Jak działa twój garph? ?

Witaj i Wallker Przeszczep jest produkowany przez oprogramowanie o nazwie Widok trójwymiarowy przez systemy rina. TradeStations publikuje raport z wszystkich przebiegów optymalizacji. Następnie robię z tego plik tekstowy i przekazuję go do oprogramowania. Zajmuje tysiąc najlepszych przebiegów i tworzy wykres. Jutro, jeśli dostanę szansę, chciałbym porozmawiać trochę o sieciach neuronowych, ponieważ wydaje się, że stały się bardziej akceptowalne i mainstreamowe, zwłaszcza, że ​​niektórzy członkowie tutaj używają punktu obserwacyjnego.

[erpaco3999]

bardzo interesujący claude materiał, czekam na więcej Dr Rock, W zasadzie nic nie wiem o tym, co tutaj omawiamy. Mój handel opiera się na tradycjach i jest nowością w handlu. Claude ... co poleciłbyś przedsiębiorcy, który chce opanować takie rzeczy, które robisz? Czy są książki, strony internetowe? guru, mantry, które mogą mi pomóc zostać czarodziejem? Na razie będę googlować w niektóre z tych tematów

[Dokpoxxok]

Świetna nić MIB, myślę, że podzielę się niektórymi rzeczami, które robiłem. Być może powinno to być bardziej nowatorskie, a mniej o nadmiernie złożone. Nie wiem, jestem przekonany, że rynki są faliste, a jeśli używasz jakiegokolwiek rodzaju oscylatora, zgadzasz się. Jedną rzeczą, o której wspomniałem wcześniej, są wzory fal prostokątnych. Kiedy rynek jest płaski lub ograniczony, to naprawdę buduje energię w postaci poszerzającego się spektrum częstotliwości. Aby rozpocząć, wyeksportuj dane wykresu z MetaTrader. Po prostu otwórz wykres, wykonaj pliki jako, a zapiszesz je jako plik .csv. Możesz otworzyć ten plik w Excelu lub OpenOffice. Ten plik zawiera garść kolumn. Usuń wszystkie oprócz ceny zamknięcia, aby uzyskać jedną kolumnę danych, która wygląda dokładnie tak, jak szuka narzędzie analizy sygnału. Próbowałem tego z niektórymi shareware'ami, które można uzyskać na stronie SigView.com. Po zainstalowaniu i uruchomieniu SigView możesz otworzyć dokument tekstowy w menu Plik. Poprosi Cię o próbną stawkę. Lubię 1000, ale to nie ma znaczenia. Teraz zobaczysz swój wykres i powinien wyglądać tak samo, jak wykres liniowy danych wyeksportowanych z MetaTrader. Stamtąd możesz manipulować danymi w naprawdę fajny sposób. Lubię patrzeć: Widmo częstotliwości, które pokazuje częstotliwości szczytowe, które przyczyniają się do próbki. Pomaga to odsłonić niektóre drobne ukryte oscylacje w danych. Czas FFT, który wykonuje powyższe w małych wycinkach w czasie. To może pokazać ekspansję i kurczenie się widma. Z reguły, gdy widmo jest szerokie, w systemie jest dużo stłumionej energii. Filtry. Możesz odfiltrować ogólny trend, a także wiele losowych szumów. Jeśli zostanie to zrobione poprawnie (i nie będę mógł zacząć mówić, jak to zrobić poprawnie), powinno być możliwe zorientowanie się, ile ważnych częstotliwości jest skierowanych w górę lub w dół. Więc jeśli masz ochotę na takie rzeczy, spróbuj. Może zauważysz pewne wzorce, które pomogą wyjaśnić tajemniczy ruch na rynku. Jeśli szukasz systemu, który już działa, to nie jest to

[besli1977]

1 Załącznik (y) Systemy transakcyjne obejmują złożoność od prostych po niezbadane. Joe Krutsinger Minęło sporo czasu od pierwszego modelu neuronowego McCullocha i Pittsa (1943). Ale teraz, przy tak wielu domach posiadających komputer. Te sztuczne sieci neuronowe. może być używany przez prawie wszystkich. Są to modele nieliniowe, luźno oparte na strukturze ludzkiego mózgu. Spróbuję pominąć wiele szczegółów, ponieważ nie chcę zbytnio komplikować rzeczy. Tylko podstawy. Nasza prosta sztuczna sieć neuronowa będzie miała wejścia holownicze, te wejścia mogą być dowolne. Najpierw przejdą do dwóch neuronów, każdy mały fragment danych będzie dawał wagę (coś w rodzaju poziomu ważności) od ich trafią do trzech innych neuronów, które są ze sobą połączone, że informacje będą przetwarzane. Informacja ta zostanie następnie wysłana do neuronu wyjściowego, w którym informacje zostaną przetworzone i zostaną dodane dodatkowe wagi. Następnie wszystkie te wagi {te poziomy ważności}. Zostaną dodane. Na podstawie tych informacji. Będziemy kupować lub sprzedawać funt brytyjski, ponieważ będzie on działał w optymalizatorze brutalnej siły. Zwróci on, że właśnie stracił lub zarobił x dolarów, sieć neuronowa dowie się, że rozwiązanie, które właśnie wymyśliło, było śmieciem czy dobrem, a stamtąd. Spróbuje innego rozwiązania. Proces będzie powtarzany, dopóki nie pojawi się najlepsze rozwiązanie tego problemu. Ta sieć neuronowa jest jedną z najprostszych. Jest to tylko wstępna nauka, co oznacza, że ​​informacje przechodzą tylko jedną drogę od wejścia do wyjścia, a następnie próbuje ponownie, aby sprawdzić, czy może wymyślić lepsze rozwiązanie. Nieco bardziej złożona sieć neuronowa wykorzystuje propagację wsteczną, co oznacza, że ​​informacje idą do przodu i do tyłu, neurony będą próbowały wymyślić rozwiązanie. Wskaźnik błędu zostałby obliczony. Im mniejszy błąd, tym bliższe jest rozwiązanie problemu. Ta informacja zostanie przekazana neuronom. Rozumieją więc, że zmierzają w niewłaściwym kierunku lub w prawidłowym kierunku. ((Możemy również na to patrzeć)) Waga może być dodatnia lub ujemna. Tak więc nie zajmuje to zbyt wiele czasu. Używamy tylko -1, 0 lub 1, ponieważ mamy dziewięć obszarów, w których można dodać wagę i można wprowadzić trzy różne wagi w tych punktach. Daje nam to 19, 683 różnych kombinacji. Dla jeszcze bardziej wyrafinowanego rozwiązania. Moglibyśmy pozwolić na to, aby przejść od -10 do 10, i tak dalej, ale byłoby to bardzo czasochłonne w TradeStations. Niech to będzie tak proste, jak to tylko możliwe. Jedyne dwa dane wejściowe, które otrzymamy, to prosta średnia ruchoma wynosząca trzy w porównaniu do siebie. Trzy okresy temu. Drugie wejście będzie prostą średnią kroczącą z trzech porównywanych do siebie pięć okresów temu. Pamiętaj, że te dane wejściowe mogą być dowolne, na przykład: cena zamknięcia złota. RSI, ADX to inna waluta i tak dalej. Jedyna różnica polega na tym, że jako projektant systemu. Nie musimy jej wyjaśniać, czy średnia krocząca jest większa niż jeden miesiąc temu i niższapięć okresów temu nieco ponad dwa okresy temu. Tak dalej i tak dalej. Wszystko to zostanie wykryte przez sieć neuronową. I poziom ważności każdego z nich również zostanie ustalony. Funkcja dla nazwy TradeStations: Htangent Input: x (NumericSimple), {input to function} NTerms (NumericSimple); {# terms in series} Var: pi (3.1415926536), Suma (0), ii (0); Suma = 0; Dla ii = 0 do NTerms Rozpocznij Suma = Suma 1./(Power(((ii 0.5) * pi), 2) Moc (x, 2)); Koniec; Htangent = Suma * 2 * x; __________________________________________________ ___________________________ Sygnał dla nazwy TradeStations: Sieć neuronowa prosta Wejścia: synapse1 (0), synapse2 (0), synapse3 (0), synapseA1 (0), synapseA2 (0), synapseA3 (0), synapseB1 (0), synapseB2 (0) , synapseB3 (0); Var: inputneuron1 (0), inputneuron2 (0), Hiddenneuron1 (0), Hiddenneuron2 (0), Hiddenneuron3 (0), neuronOut (0); {dane wejściowe} jeśli (średnia (C, 3) - średnia (C, 3) [2]) gt; 0 Następnie inputneuron1 = 1 Else inputonuron1 = -1; if (średnia (C, 3) - średnia (C, 3) [5]) gt; 0 Następnie inputneuron2 = 1 Else inputneuron2 = -1; {sieć neuronowa} Hiddenneuron1 = Htangent (synapse1 * inputneuron1 synapseA1 * inputneuron2, 50); Hiddenneuron2 = Htangent (synapse2 * inputneuron1 synapseA2 * inputneuron2, 50); Hiddenneuron3 = Htangent (synapse3 * inputneuron1 synapseA3 * inputneuron2, 50); neuronOut = Htangent (synapseB1 * Hiddenneuron1 synapseB2 * Hiddenneuron2 synapseB3 * Hiddenneuron3, 50); {kup lub sprzedaj} Jeśli neuronOut gt; = 0.5 następnie Kup następny pasek na High stop; Jeśli neuronOut lt = -0,5 następnie Sprzedaj następny pasek przy niskim zatrzymaniu; __________________________________________________ _______ Sieci neuronowe nie są już drogie, możesz je uruchomić w Excelu za około 70 do 150 dolarów po prostu wprowadź wszystkie dane w arkuszu Excel i pozwól mu jechać do miasta. Po prostu pomyślałem, że to będzie zgrabne, jeśli zobaczysz proces kodowania, który się kryje. Być może następnym razem możemy przyjrzeć się bardziej złożonej sieci neuronowej, gdzie wskaźnik błędu jest obliczany z powrotem propagacji. A zamiast zastanawiać się, jak korzystać z czegoś w czasie rzeczywistym, otrzymamy prognozę ceny zamknięcia na kilka następnych dni.