Witam,
Zbudowałem model głębokiego uczenia się, aby przewidywać ceny forex. Dało to zaskakująco dobre wyniki w przewidywaniu kierunku średniej następnego słupka w porównaniu z ostatnią średnią słupkową.
Modele uczenia głębokiego są w stanie znaleźć wzorce w dużych zestawach danych z wieloma funkcjami. Nie tylko podałem modelowi cenę, ale wygenerowałem wiele funkcji z danych tickowych i ekonomicznych.
Opis modelu można zobaczyć tutaj:
https://medium.com/analytics-vidhya/...5ff2e0e2e966e5
Instrukcja przygotowania danych tutaj:
https://github.com//probabilistic_wa...preparation.md
Jeśli masz jakieś pytania, sugestie, napisz.
Wykorzystałem różne formy wyjściowe, zarówno bezpośrednie, jak i probabilistyczne. Poniższy obrazek pokazuje niektóre kroki prognozy probabilistycznej:
(Niebieski i pomarańczowy to prognozy różnych modeli, a czerwona pionowa linia to prawdziwa cena JPY/USD (tak, nie USD/JPY).)
https://miro.medium.com/max/618/1*GN...P3kp9Ikng.jpeg
Aktualizacja:
Jak zauważył PipMeUp, tę prognozę można uznać za rodzaj wskaźnika, a nie strategię handlową. Więcej nie chciałem mówić. Budowanie na nim strategii wymaga więcej pracy i nie mogę twierdzić, że będzie to strategia opłacalna, bo do tej pory jej nie robiłem.
Mam jednak nadzieję, że podejście i wskaźnik będą dla Państwa inspirujące.
Dziękuję