Cześć wszystkim,
Jak brokerzy opcji binarnych forex obliczają wartość opcji binarnych (put i call)?
Uwaga: Opcje FX Binary są całkowitym SCAM, interesuje mnie tylko obliczenie.
Dzięki
Cześć wszystkim,
Jak brokerzy opcji binarnych forex obliczają wartość opcji binarnych (put i call)?
Uwaga: Opcje FX Binary są całkowitym SCAM, interesuje mnie tylko obliczenie.
Dzięki
Ha .. nie ma wiele do obliczenia. To tylko prosty zakład 50/50 z RRlt; 1. Opcje binarne nie są realnymi opcjami. Opcje binarne opierają się na założeniu, że działanie cenowe jest w większości przypadkowe. Masz ustalony okres czasu, po którym opcja wygasa w pieniądzu. Na przykład, powiedzmy, że umieszczasz opcję połączenia 100 USD, 60 sekund z wypłatą 80% w wysokości 1,2050 i czasem zakupu 10:00 i czasem wygaśnięcia 10:01. Jeśli o 10:01 rynek jest powyżej 1.2050, wygrywasz 80 $. Jeśli cena jest niższa niż 1,2050, stracisz cenę opcji - 100 USD. Oznacza to, że oczekiwanie na każdy zakład jest stałe i stale ujemne. Średnia a jest zawsze większa niż średni zysk. Podczas gdy długoterminowa stopa wygranej wynosi 50% (można za to winić prawo wielkich liczbZamieszczone przez ;
). Oczywiście, jeśli jesteś bardzo mądry i umiesz obstawiać zakłady z wysokim prawdopodobieństwem, to teoretycznie możesz pokonać dom. W moim przykładzie powyżej potrzebujesz spójnego 56% współczynnika wygranej, aby osiągnąć próg rentowności. Aby zarabiać pieniądze, potrzebujesz ponad 56% stawki wygranej. Niektórzy brokerzy pozwalają traderom zamknąć opcję przed upływem czasu. Ale jesteś ukarany mniejszą wypłatą. W końcu oczekiwanie jest takie samo.
Opcje wartości równań czarnych Scholesów, w tym binarne
Zabawiam pomysł, aby sztucznie stworzyć opcję w kodzie mql, aby uzyskać implikowaną zmienność jako wynik.
To nie jest konieczne! Po prostu użyj ATR i
https://sixfigureinvesting.com/2014/...-root-of-time/. Ta sama rzecz. Ale o wiele łatwiej obliczyć i skalować w górę iw dół w dowolnym przedziale czasu. W mql4 użyj następujących funkcji:
https://docs.mql4.com/indiors/iatr
https://docs.mql4.com/math/mathsqrt
Właśnie dlatego chciałem wyglądać ... Myślałem, że może być podobny. Dzięki za wkład. Prawdopodobnie uratowałeś mi dużo czasu.
Black-Scholes jest najprawdopodobniej używany lub jego forma.
Starałem się to robić od miesięcy, ale jeśli nie masz rzeczywistego rynku aukcyjnego, zawsze będziesz musiał włączyć zmienność historyczną, aby uzyskać cenę opcji. Implikowana zmienność obliczana jest na podstawie rozwiązania modelu Blacka-Scholesa na podstawie ceny rynkowej opcji, a nie historycznej zmienności.
Nie uważam też, że ATR jest uczciwym porównaniem do implikowanej zmienności. Głównie dlatego, że na rynku implikowana zmienność jest prawie zawsze zawyżona (ludzie uważają, że podstawa będzie się przesuwać bardziej niż faktycznie. Dotyczy to również badania implikowanej zmienności z opcjami na akcje, a nie opcjami walutowymi), podczas gdy zmienność historyczna jest zazwyczaj zaniżona. Jeśli przyjrzysz się ATR lub historycznej zmienności par i kursów walutowych, prawie zawsze zaniża się prawdopodobieństwo podania przyszłych ruchów cen. P.S. Kiedy mówię, że jest zawyżona, mam na myśli, że cena jest w obrębie jednej sigmy ponad 68% czasu. W przykładzie opcji na akcje cena zazwyczaj mieści się w granicach jednej sigmy 83% czasu zamiast 68%. Dzieje się tak, ponieważ odchylenie standardowe podane przez IV jest zawyżone. A kiedy mówię zaniżone, mam na myśli, że cena jest poza jedną sigmą ponad 68%.
Nie jestem pewien co do sklepów z wiadrami offshore, ale pliki binarne Nadex i Cantor Exchange są w zasadzie Delta opcji połączenia. Z Nadex przełącza się na czystą Theta w ciągu ostatnich 5 minut. Implikowana zmienność jest trudna w przypadku Nadexa, ponieważ opiera się na ruchomej skali, której jeszcze nie przybiłem. MQL4 nie ma funkcji normalnej dystrybucji, więc albo będziesz musiał napisać własną, albo użyć biblioteki C. Ten, którego używałem, przestał działać w zeszłym roku na jednej z aktualizacji mt4 i zrezygnowałem z projektu.
Nadex i Cantor pracują trochę inaczej. Podobny do plików binarnych w CBOE i CBOT. Te same 100 $ do zgarnięcia, ale możesz być po obu stronach, aby przejść na większe niż 1: 1 wypłaty na OTM lub wyższe prawdopodobieństwo ujemne r: r na opcjach ITM.
ATR * Sqrt (Czas) jest nieprawidłowy. Próbowałem tego dawno temu. ATR podaje sztucznie wysokie wartości .. Prawidłowy sposób to (MathLog (ZamknijZamknij [1]) * Sqrt (Czas)) * ZScore Wyniki są bardzo realistyczne w pokazywaniu możliwych granic odchylenia .....
Uprawnienia umieszczania postów
Odpowiedz z cytatem