(żądanie binned per thread starter) Obliczanie opcji FX

[rttet143]

99% drogi. Jedyną rzeczą, która będzie kluczowa dla dokładnej wyceny, jest aktualizacja IV. ualizacja HV na żywo może być dość przyzwoita, ale zobaczymy w przyszłym tygodniu, kiedy rynki pójdą. Kusi mnie, żeby zeskrobać IV i przesłać go przez żądanie http. Nie jestem pewien, jak dobrze mql4 obsługuje żądania http. W przeciwnym razie zadziała tylko proste wprowadzenie danych do parametru. Będąc w tym momencie, mogłem wydrukować wszystkich Greków. Nie jestem pewien, jak przydatne byłyby takie transakcje, a nawet handel binarny. Ale chyba coś fajnego.

Odkryłem, że MQL4 bardzo dobrze obsługuje żądania http. Często wstawiam indiory do węzła lub serwera Pythona, który ustawiłem i nigdy nie miałem problemu. Jeśli calcs zdarzają się w mql4, to zwykle pip do węzła, jeśli muszę uruchomić zaawansowane obliczenia poza mql4, Ill pipe do python.

[tati]

1 Załącznik (y) Oto kod, którego używam, aby uzyskać deltę opcji wywołania: Mam funkcję ustawioną na zwrócenie delty, ale zgaduję, że jeśli chcesz uzyskać standardową cenę opcji, a nie cenę binarną , po prostu odkomentuj to, co zwraca i zwróć to zamiast delty wywołania. Screenie pokazuje dzienną drabinkę opcji Nadex w kolorze żółtym, a ceny opcji w kolorze białym dla wygaśnięcia o 15:00 z 10 godzinami do wygaśnięcia. używają one hv zamiast iv. Pokazuję również poziomy odchylenia standardowego hv dla poops n chichotów, ponieważ już to zrobiłem. Formuła, której używam dla hv, to w zasadzie Hun, ale użycie StdDev zamiast Z-Score. Nie być niegrzecznym, ale nie oddaję swojej pracy. Zbyt wiele razy zostałem oszukany i zobaczyłem zbyt wiele rzeczy w komercyjnych pakietach. Ale poniższy kod jest tak naprawdę cennikiem. S = Cena akcji X = Cena wykonania T = Lata do terminu zapadalności r = Stopa wolna od ryzyka v = Zmienność Wstawiony kod/Czarny i Scholes (1973) Podwójna formuła opcji na akcje BlackScholes (podwójne S, podwójne X, podwójne T, podwójne r , podwójne v) {podwójne d1, d2, callDelta; d1 = (log (SX) (r v * v2) * T)(v * sqrt (T)); d2 = d1-v * sqrt (T); callDelta = CND (d1);/zwraca S * CND (d1) -X * exp (-r * T) * CND (d2); return (callDelta) * 100; }/Skumulowana funkcja rozkładu normalnego double CND (double X) {double L, K, w; podwójne const Pi = 3,141592653589793238462643; podwójna const a1 = 0.31938153, a2 = -0.356563782, a3 = 1.781477937; double const a4 = -1.821255978, a5 = 1.330274429; L = fabs (X); K = 1,0(1,0 0,2316419 * L); w = 1,0 - 1,0sqrt (2 * Pi) * exp (-L * L2) * (a1 * K a2 * K * K a3 * pow (K, 3) a4 * pow (K, 4 ) a5 * pow (K, 5)); if (Xlt; 0) {w = 1,0-w; } return (w); }

[tati]

{quote} Cześć Syzyf, Since AIR opiera się głównie na wysokiej i niskiej relacji między świecami

Dla codziennego ATR używam zmodyfikowanego ATR od lat i jest on dużo bardziej dokładny niż HL ATR, ponieważ większość słupków uderza w HL ATR mniej niż 80% przez większość czasu dla większości instrumentów. W zasadzie używam współczynnika OC. Pobaw się tą relacją w porównaniu z HL. Cokolwiek, jestem całkiem zadowolony z wyników, które widzę używając HV. To trochę trudniejsze w sensie tego, ile historii chcesz ocenić i jak szeroka ma być baza krzywej. Oznacza to, że oczekiwany zakres mieści się w przedziale 2,5u w stosunku do 2 lub 3, lub cokolwiek innego. Innymi słowy, wybierając jednostkę miary wielkości na drążku.