Ręczne testowanie historyczne v Testowanie EA
Pokaż wyniki od 1 do 5 z 5

Wątek: Ręczne testowanie historyczne v Testowanie EA

  1. #1
    Po południu wszystkim

    Zastanawiam się, czy ktoś ma jakieś przemyślenia na temat różnicy między ręcznym testowaniem wstecznym systemu lub kodowaniem ea, aby go przetestować? Jestem w obozie testowania ręcznego, nie z wyboru, po prostu brak jakichkolwiek umiejętności kodowania. Na przykład po prostu powiedz ja przetestowałem ten sam system przy użyciu obu metod, jakie problemy mogłyby wystąpić, gdy zacząłem handlować systemem na żywo (zakładając, że system przetestował możliwości).

  2. #2
    Zależy od rodzaju systemu. Zakładam, że twoje podejście nie jest systematyczne (ilościowo) i chcesz testować system, który chcesz handlować ręcznie. Zautomatyzowana analiza historyczna równa się zautomatyzowanemu handlowi, przynajmniej w pewnym stopniu. Każde przedsiębiorstwo handlowe ma zestaw reguł, ale prawie wszystkie z nich wymagają dużej dyskrecji po stronie tradera, w tym najbardziej ”mechanicznych”, takich jak DIBS, Vegas lub TheRealThing. Ta dyskrecja jest najcięższym orzechem do zgryzienia; nie jest to całkowicie niemożliwe, ale bardzo trudno jest policzyć i algorytmizować wszystkie esencje wspierające dobrą decyzję. Łatwo kodować transakcje EA na podstawie danych indioru i niektórych poziomów cen. Ale weź pod uwagę ceny akcji na poziomie rzeczywistym (nie sztucznie obliczanym) i staraj się osiągnąć ułamek wydajności gałek ocznych dzięki EA. Nie tak łatwo! Btw: ile długoterminowych rentownych EA z automatycznym obrotem i zdrowym wskaźnikiem ryzykozysk widzisz w pobliżu? Myślę, że niewielu. A ile wątków nauczających udanych ręcznych systemów udało się stworzyć EA dla tego systemu? Ani jednego. Jestem też w obozie testów manualnych. Z wyboru
    .. pewne sugestie: dobrze przetestować system na danych, których nigdy wcześniej nie widziałeś. Trudno to zrobić, jeśli cały czas gapisz się na wykresy
    ponieważ nawet podprogowe sumienie tego, co się tu i tam zdarzyło, skłoniło cię do uprzedzenia. I oczywiście NIE MUSISZ zobaczyć prawej strony wykresu! Jeśli myślisz, że możesz spenetrować obiektywność, spójrz na analizę techniczną opartą na dowodach Davida Aronsona (naprawdę dobra książka imo). Po wszechstronnych testach ręcznych spróbowałbym wyodrębnić kilka (jeśli w ogóle) 100% elementów mechanicznych tej metody i spróbować zautomatyzować je, aby zapewnić wsparcie w handlu ręcznym. Ale żadna analiza historyczna nie może pobić testu w przód na małym koncie rzeczywistym. Życzymy powodzenia!

  3. #3
    MaryJane Mój system jest w 100% mechaniczny i tak mam zamiar go przetestować, biorąc każdy zawód.Także wyniki testu ręcznego i test ea byłyby identyczne. Widzę test manualny jako lepszy od ea ( oprócz wielu godzin przeprowadzania testu). Jedną z rzeczy, które widzę jako problem, kiedy faktycznie zaczynasz handlować systemem, jest moment, w którym trafiasz na przegraną passę. W twoich testach będziesz miał wygranąę% w swoim finale wyniki, ale co się dzieje, gdy osiągniesz wynik o wiele większy niż średnia wygranautrata twoich końcowych wyników? Gdybyś tylko uzyskał wyniki ea, możesz przestać handlować ze strachu, że system przestał działać, a także być może widzieliście ten sam rodzaj pasm wcześniej, kilka razy (począwszy od rynków itp.). Oczywiście nie znam tego na pewno. Mam więcej pytań niż odpowiedzi. Dzięki za odpowiedź!

  4. #4
    1 Załącznik (y) Systemy mechaniczne są podatne na ogromne wypłaty; to jest fakt. Jak widziałem, większość udanych systemów mechanicznych przegrywa (naprawdę dobre, zrywają się one) przez większość czasu i nadrabiają y przy stosunkowo niewielu OGROMNYCH zwycięzcach. Najpierw musisz przetestować go na naprawdę dużej próbie danych. Liczba transakcji jest ważniejsza niż czas, powiedziałbym, że 200 transakcji jest minimalnym minimum, 500 jest lepsze, 1000 jest naprawdę dobre. Po przeanalizowaniu cech wypłaty i dystrybucji wygranych, możesz spróbować znaleźć środki zarządzania pieniędzmi (korekta ryzyka), aby poprawić wydajność systemu podczas utraty i wygrywania smug. Dokładne testy pomogą ci je dostrzec w przyszłości. Jest ogromna zaleta testów manualnych; uczysz się życiowego zachowania systemu. Może znajdziesz klucz do klasyfikacji w 100% mechanicznie ustawionych okresów nieprzeznaczonych do handlu i uczynisz go częścią zasad. EA pokaże ci ostatnie krzywe i liczby, ale to tylko martwe płaskie dane.
    https://www.forex-instant.com/attach...1020927303.pdf

  5. #5
    Ręczne testowanie historyczne może się nie udać z powodu uprzedzeń wyprzedzających, gdzie jako jedyne nastawienie macierzy EA ma tendencję do wydobywania danych (tj. 10 losowych transakcji testowanych 1024 ma przynieść 1 doskonały test historyczny, zakładając, że nie ma spreadu)

Uprawnienia umieszczania postów

  • Nie możesz zakładać nowych tematów
  • Nie możesz pisać wiadomości
  • Nie możesz dodawać załączników
  • Nie możesz edytować swoich postów
  •  
Używamy cookies
Używamy cookies, aby jak najlepiej dostosować witrynę do Twoich potrzeb. Kontynuowanie przeglądania tej strony, oznacza zgodę na używanie plików cookies. Aby uzyskać więcej informacji zapoznaj się z naszą Polityką Prywatności.