Korelacja par

[eritaladi]

Próbowałem przeprowadzić wyszukiwanie, ale nie mogę zadawać właściwych pytań.

Niektóre pary przebiegają mniej więcej naprzeciwko: EurUsd vs UsdChf

Inne działają mniej więcej podobnie. Jaki jest związek między EurUsd i UsdJpy

Dzięki.

[Bordokg]

Lou, sprawdź tę stronę:
http://www.dailyfx.com/Mają dostępne korelacje fx i są aktualizowane co miesiąc.

[oxraygdxghl]

Próbowałem przeprowadzić wyszukiwanie, ale nie mogę zadawać właściwych pytań. Niektóre pary działają mniej więcej przeciwnie: EurUsd vs UsdChf Inni działają mniej więcej podobnie. Jaki jest związek między EurUsd i UsdJpy Thanks. Lou
Lou, myślę, że odnosisz się do której stronyUSD jest włączona. więc pary z USD po lewej stronie (jak USDJPY, USDCHF) będą mniej więcej podobne, ponieważ USD znajduje się po tej samej stronie. więc relacja między EURUSD i USDJPY jest z grubsza przeciwna. jeśli EURUSD rośnie, oznacza to, że dolar słabnie, podczas gdy wzrost USDJPY oznacza, że ​​dolar się umacnia. czy o to pytałeś? czy pytasz o fundamentalny związek między gospodarkami?

[aygorx7]

Myślę, że Lou pyta o siłę korelacji między parami. Innymi słowy, jeśli kurs EURUSD rośnie w górę, jakie jest prawdopodobieństwo lub prawdopodobieństwo, że USDCHF spadnie w ślad za nim? I jak prawdopodobne będzie, że USDJPY wzrośnie w takim przypadku? I tak dalej ... Z moich złych obserwacji, EURUSD i USDCHF poruszają się w przeciwnych kierunkach 80-85% czasu .. GBPUSD i EURUSD poruszają się w ten sam sposób 60-65% czas .. EURUSD i USDJPY poruszają się w przeciwnych kierunkach 40-50% czasu .. EURUSD i USDCAD poruszają się w przeciwnych kierunkach 20-25% czasu .. EURUSD i AUDUSD przesuwają się w tym samym kierunku o 30-35% czasu. Oczywiście wszystkie były powiązane z ruchem EURUSD, możesz oprzeć swoje obserwacje na innej parze, na przykład, zobaczyć, jak EURUSD podąża za GBPUSD lub zobacz, jak GBPUSD podążają za USDJPY itd. Dzięki, Nader

[eritaladi]

Dziękuje wszystkim. Właśnie tego szukałem. Szczególnie podobał mi się%

[xergomesd]

1 Załącznik (y) Zamienię Kabel. Na jednym ekranie mam 5-minutową tabelę kabli po prawej stronie. Lewe 50% dzieli się na piony CHF, Yen i Euro. Uważnie przyglądam się pozostałym 3 i używam jako wiodącego wskaźnikafiltra, prawy B4 Mam zamiar wejść lub wyjść z transakcji. Wczoraj rano był świetnym przykładem. Na odcinku Cable @ 1.7360 było bardzo krótko, chociaż pozostałe 3 wszystkie złamały wsparcie lub opór ze świecami w tle, przeciwko mojemu handlowi. Kilka minut później Cable podążyła za nim. Skończyło się na przełamaniu (w przeciwnym kierunku) na duży wynik. Jeśli mam zamiar wprowadzić handel kablami i jeśli jen lub frank przesunie więcej niż 5/6 pipsów w moją transakcję, to na tym etapie wstrzymam się na kilka chwil, opóźniając decyzję o wjeździe. Sprawdź załączony artykuł, który uważam za jeden z najważniejszych, jaki przeczytałem w tym roku. Próbowałem uzyskać wątek na B4 bez dużej odpowiedzi.
https://www.forex-instant.com/attachments/1518079785.pdf

[oxdsegg]

Próbowałem przeprowadzić wyszukiwanie, ale nie mogę zadawać właściwych pytań. Niektóre pary działają mniej więcej przeciwnie: EurUsd vs UsdChf Inni działają mniej więcej podobnie. Jaki jest związek między EurUsd i UsdJpy Thanks. Lou
Cześć Lou, Ta strona ma wykres, który aktualizuje się codziennie, a nawet co godzinę w odstępach 5, 20 i 100.
http://www.mataf.net/en/analysis-correlation.htmHTH

[Oxrctt]

Cześć, myślę, że mataf i dailyfx są dobre dla szybkiego przeglądu korelacji, chociaż zalecam wykonanie następujących czynności, jeśli naprawdę interesuje Cię współdziałanie e.rates: * Pobieranie współczynników końca dnia z powrotem za kilka lat (możesz uzyskać bezpłatne dane z wielu stron internetowych). * Oblicz korelacje dla odpowiednich okresów, może 30 dni, 90 dni i 1 rok. * To prowadzi do tego samego punktu, co tabele dailyfx i mataf. * Teraz przeciągnij wzór korelacji w dół, aby obliczyć korelację toczenia (zobacz, jak na przykład zmieniła się 30-dniowa korelacja w czasie). Ponieważ korelacje walutowe mogą być bardzo niestabilne w przypadku wielu stawek, jest to ważne. Możesz odwzorowywać korelacje toczenia w czasie, aby zobaczyć dokładnie, jak zmienne lub niezawodne są te korelacje. Jestem zaskoczony, że mataf i dailyfx nie dostarczają tych wykresów. * Ostatnią rzeczą, którą bym rozważyłem, byłoby przyjrzenie się korelacjom zwrotów (zmiana% lub powrót do logu) w porównaniu do zwykłego spojrzenia na poziomy absolutne (ponownie, to jest to, co robią mataf i dailyfx). Może to być ważne, ponieważ tendencje walutowe razem (np. Kabel i EURUSD), ale jeśli jesteś krótkoterminowym inwestorem, możesz być bardziej zainteresowany pytaniem ”czy dzisiaj EURUSD zwraca 1%, co będzie z powrotem do kabla?” (Jeśli jesteś zainteresowany, napisałem artykuł o korelacji między
http://.blogspot.com/2005/12/interesting-correlations-cable-eurusd.htmlw moim blogu, ale teraz nieco przestarzały, a zachowania mogły się zmienić.):)

[diegokovexxe]

Przeczytaj to
http://www.investopedia.com/articles/forex/05/051905.aspautorstwa Kathy Lien o tym, jak to zrobić za pomocą arkusza kalkulacyjnego. Jeśli używasz MT4, zmień widok na codzienny, zapisz wykres jako plik tekstowy i zaimportuj do ss.

[oxraygdxghl]

Z moich słabych obserwacji, EURUSD i USDCHF poruszają się w przeciwnych kierunkach 80-85% czasu ..
err .... po co tracić czas na obserwacje, kiedy można po prostu spojrzeć na wykres EURCHF. to powie dokładnie, jaka jest korelacja. to samo ze wszystkimi parami walut ... jeśli chcesz poznać korelację z EURUSD i USDJPY, po prostu spójrz na EURJPY etc etc ...

[Gaoret3k]

Wierzę, że to się nazywa trójkątny arbitraż, lub coś podobnego, jeśli pamiętam z mojego czasu spędzonego na studiowaniu finansów międzynarodowych (podczas gdy ja czułem się podczas wykładów, to jest ...!)

[oxraygdxghl]

Wierzę, że to się nazywa trójkątny arbitraż, lub coś podobnego, jeśli pamiętam z mojego czasu spędzonego na studiowaniu finansów międzynarodowych (podczas gdy ja czułem się podczas wykładów, to jest ...!)
to dokładnie to, co to jest. powinieneś powiedzieć chłopakom w
https://www.forex-instant.com/forex-trading-cfds/97817-.htmlWątek, że szkoła może pomóc w handlu!

[aygorx7]

err .... po co tracić czas na obserwacje, kiedy można po prostu spojrzeć na wykres EURCHF. to powie dokładnie, jaka jest korelacja. to samo ze wszystkimi parami walut ... jeśli chcesz poznać korelację z EURUSD i USDJPY, po prostu spójrz na EURJPY etc etc ...
Nie sądzę, aby to spowodowało korelację pomiędzy 2 parami w taki sam sposób, w jaki patrzysz na pozostałe 2 pary ... Kiedy patrzysz na EURCHF, widzisz całkowitą sumę ruchu pozostałych 2 pary, EURUSD i USDCHF, ale tak naprawdę nie wiesz, co się tam stało dla wszystkich ... Ktoś mógł podnieść się skromnie z innym stałym, więc EURCHF wzrósł, ktoś mógł się przenieść w górę, a druga lekko w dół, więc wynik będzie taki sam na wykresie EURCHF jak pierwszy przypadek ... Próbuję powiedzieć, że gdy patrzysz na EURCHF, widzisz produkt ruchów pozostałych 2 par, więc właściwie nie rozróżnia się pełnego związku między dwiema parami. Przykład: EURCHF jest notowany na poziomie 1,5500, EURUSD jest na poziomie 1,2000, aw konsekwencji USDCHF jest na poziomie 1,2916 EURCHF przesuwa się do 1.5600, wyniki tutaj są tak duże: 1 - Czy EURUSD utrzymywało się na kursie 1,2000, a USDCHF wzrosły do ​​1. 3000? 2- Czy kurs USDCHF utrzymywał się na kursie 1,2916, a kurs EURUSD wzrósł do 1,2078? 3- Czy kurs USDCHF wzrósł do 1,950, a kurs EURUSD wzrósł do 1,2046? Powyższe 3 przypadki nie dotyczą korelacji odwrotnej. 4- Czy USDCHF spadły do ​​1,2850, a EURUSD wzrosło do 1.2140? 5- Czy USDCHF wzrosły do ​​1,3050, a EURUSd spadły do ​​1,1954? Powyższe 2 przypadki dotyczą korelacji odwrotnej. Co się właściwie wydarzyło? Właściwie nie można tego po prostu poznać, oglądając wykres osoby EURCHF ... Dzięki, Nader

[Oxrctt]

iso, właśnie przeczytałem link do utworu autorstwa Kathy Lien. Ogólnie rzecz biorąc, dobry przegląd. Ona wspomina o użyciu korelacji trailingowej (którą wcześniej nazywałem korelacją toczącą). Jest to o wiele lepsze niż przeglądanie tabel. Jednak nie mówi o użyciu zwrotów do obliczenia korelacji, co jest ważne. Patrzę początkowo na wykresy, ale problem polega na tym, że dwie waluty mogą trendować lub dryfować razem w dłuższej perspektywie, ale nie są skorelowane w ciągu jednego dnia. To może i się zdarza. Mówi też o zabezpieczeniu ekspozycji EURUSD za pomocą USDCHF, z czym naprawdę się nie zgadzam. Dlaczego nie zmniejszyć ekspozycji na EURUSD? Zabezpieczając się w ten sposób, wypłacasz więcej spreadów i pozostawiasz podatność na zmianę korelacji, która może zmniejszyć skuteczność twojego hedgingu. Niedobrze. :)

[diegokovexxe]

Dobra odpowiedź abob - jeśli chodzi o korelacje, podstawa jest wszystkim, co wiem! : Nie jestem wielkim fanem hedgingu z powodów, o których mówiłeś, ale znowu nie jestem tam ekspertem. (Wygląda na to, że mam trochę do zrobienia!) Jeśli chodzi o artykuł Investopedia, dlaczego nie odpowiadasz jej na pytania? Wyraźnie znasz swoje rzeczy, więc myślę, że byłaby również zainteresowana twoimi komentarzami.

iso, właśnie przeczytałem link do utworu autorstwa Kathy Lien. Ogólnie rzecz biorąc, dobry przegląd. Ona wspomina o użyciu korelacji trailingowej (którą wcześniej nazywałem korelacją toczącą). Jest to o wiele lepsze niż przeglądanie tabel. Jednak nie mówi o użyciu zwrotów do obliczenia korelacji, co jest ważne. Patrzę początkowo na wykresy, ale problem polega na tym, że dwie waluty mogą trendować lub dryfować razem w dłuższej perspektywie, ale nie są skorelowane w ciągu jednego dnia. To może i się zdarza. Mówi też o zabezpieczeniu ekspozycji EURUSD za pomocą USDCHF, z czym naprawdę się nie zgadzam. Dlaczego nie zmniejszyć ekspozycji na EURUSD? Zabezpieczając się w ten sposób, wypłacasz więcej spreadów i pozostawiasz podatność na zmianę korelacji, która może zmniejszyć skuteczność twojego hedgingu. Niedobrze. :)

iso, właśnie przeczytałem link do utworu autorstwa Kathy Lien. Ogólnie rzecz biorąc, dobry przegląd. Ona wspomina o użyciu korelacji trailingowej (którą wcześniej nazywałem korelacją toczącą). Jest to o wiele lepsze niż przeglądanie tabel. Jednak nie mówi o użyciu zwrotów do obliczenia korelacji, co jest ważne. Patrzę początkowo na wykresy, ale problem polega na tym, że dwie waluty mogą trendować lub dryfować razem w dłuższej perspektywie, ale nie są skorelowane w ciągu jednego dnia. To może i się zdarza. Mówi też o zabezpieczeniu ekspozycji EURUSD za pomocą USDCHF, z czym naprawdę się nie zgadzam. Dlaczego nie zmniejszyć ekspozycji na EURUSD? Zabezpieczając się w ten sposób, wypłacasz więcej spreadów i pozostawiasz podatność na zmianę korelacji, która może zmniejszyć skuteczność twojego hedgingu. Niedobrze. :)

[Oxrctt]

Cześć, koleś, naprawdę powiedziałem jej kilka tygodni temu z sugestiami dotyczącymi analizy korelacji dailyfx.com. Lubiła te pomysły, ale była zapchana innymi rzeczami ... życie toczy się dalej

[Alex91zg]

Lou, sprawdź tę stronę:
http://www.dailyfx.com/Mają dostępne korelacje fx i są aktualizowane co miesiąc.
friggin ”niesamowity! dzięki za ten link!

[Alex91zg]

Widziałem tę korelację na wykresach 4-godzinnych i widzę, że kiedy nakładasz wykresy, korelacja sama w sobie sygnalizuje długą i parą drugą, ale jak każdy inny system, istnieje wiele fałszywych sygnałów, tak jakby dwa idą razem, ale nagle odwracają się w przeciwnych kierunkach, zgodnie z silną charakterystyką korralacji. Linia środkowa przedstawia się, gdzie górna para i niższa para mogą lub nie mogą się spotkać. Prawdopodobnie byłoby mało prawdopodobne, aby wartości par, w stosunku do ich aprecjacjideprecjacji, gdyby się spotkały, utrzymywałyby się w tej linii przez długi czas (z powodu wysokiego prawdopodobieństwa ujemnej korelacji). Prawdopodobieństwo, że są większe, że się od siebie odsuwają i odrywają, zanim znów się z powrotem zsynchronizują, przedstawia się. Sprzedaj opcje pieniężne w górnej parze i wykup opcje na dolną parę. Buduj więcej na wyższej składce niż na kupowaniu niższej. Nieuchronnie pary przesuwają się do wewnątrz, a ty albo zarabiasz na górnej, albo niższa idzie dalej niż górna spada. I nie muszą się przecinać, tylko grają w to .90 - gra korro wokół punktu, w którym dwie pary są pchane i odsunięte. Handel może wybuchnąć, jeśli różnica utrzymywałaby się z lekkością dla punktu środkowego, więc musiałbyś sprzedać wyższość i zapomnieć o kupowaniu niższych połączeń. Druga gra polegałaby na skróceniu górnej części kursów walutowych i kupieniu niższej w FX, a także wykupieniu opcji na wyższym FX i wyprzedaniu pieniędzy poniżej niższych kursów walutowych. Wypłata byłaby równa Flat Corro wyższe wezwania i niższa wypłata. Musisz być sędzią tego, ile zyska na tym ujemna konkurencja, a następnie kupuj i sprzedawaj. Jeśli zysk jest zdrowy, to myślę, że możesz to zrobić, nawet po uwzględnieniu cen opcji w grze. Jaką koncepcję rozgrzałeś mnie. Nie mogę tego wyrzucić z głowy!