Opcja ”Premium” cennik

[gaharug7]

Drodzy zebrani,

Miałem nadzieję, że możesz rzucić trochę światła na to, jak premia jest obliczana w opcji walutowej ....

na przykład, zostałem zacytowany przez XYZ Bank

Opcje walutowe

XYZ kupuje 200 000 USD
XYZ sprzedaje GBP

Data wygaśnięcia: 28 września 2009 r
Data waluty: 30 września 2009 r

Ceny Indywidualne - Aby zabezpieczyć stawkę £1,40 USD (Strike Rate) koszt wyniósłby 8 715 £

Opiera się to na opcji wanilii, którą zakładam jako opcję kupna na USDGBP - jedyna dostępna w Internecie cena dla opcji rozliczanych w gotówce
http://www.nasdaq.com/asp/currency-options.asp

na tej stronie, na razie cytują cenę 7,60 za wrzesień 09 USDGBP z strajkiem 1.400

Jak do cholery dostaję od 7,6 do ceny premium opcji, nie przeszkadza mi to, że jest ona z grubsza już tak, że dostaję informację o tym, jak dotarły do ​​tej liczby.

Cała twoja pomoc jest bardzo doceniana.

Vikas Shah

[Iggabel94]

Cena opcji składa się z wartości wewnętrznej (ile jest tej opcji w pieniądzu), czasu do wygaśnięcia (dłuższy czas, większa wartość) i zmienności. Prawdopodobnie używają modelu wyceny Blacka-Scholesa. Musisz zapoznać się z opcjami, zanim zaczniesz myśleć o ich wymianie.

[Iggabel94]

to jest premia! 7.6.

[gaharug7]

dziękuję za odpowiedź, wiem, że premia wynosi 7,6 jednak próbuję zrozumieć, jak bank dostaje się z tej liczby do rzeczywistych kosztów, które zamierzali mnie obciążyć, np .: 87.15,00 £ nie jestem opcjami ”handlu” ( , jak pan twierdzi, jestem przekonany, że przed handlowaniem należy mieć pełną wiedzę na temat produktu. Jest to wymóg korporacyjny. Zwykle obejmujemy fx z spotforward, ale zaczynamy dodawać opcje do miksu, i nie lubię brać banków wycenić na wartości nominalnej, wolałbym raczej mieć własną metodę uzyskania liczby, aby potwierdzić, co zapewniają .

[Vasgaal]

Musisz pomnożyć premię przez liczbę kontraktów (lub udziałów), które będziesz kontrolować. Opcje są podawane w najniższym wspólnym mianowniku.

[gaharug7]

dziękuję, więc używając mojego poprzedniego przykładu. Strike stawia ostatni Chg Bid Ask Vol 140.00
http://app.quotemedia.com/quotetools/clientForward?targetURL=http://www.nasdaq.com/aspxcontent/optionsWC.aspx?symbol=^XDBtargetsym=qm_symboltarge ttype=nulltargetex=qmpage=trueaction=showOptionDet ailsopSymbol=@XBXUHsymbol=^XDBexcode=opracexpire=a llcallput=allmoney=atpage=1dateIdx=45.00 7.20 7.60 0 na tej podstawie, zakładam mnożnik premii, jaki był, będzie 100x (tj .: procent) .... więc, jeśli chciałem kupić opcję put na callUSD putGBP na powyższej zasadzie dla call200, 000 USD, surowa składka, jaką spodziewam się zapłacić, wynosiłaby 200 000 x 7,60% = 1 500 USD (około 10 000 GB), prawda? Wiem, że zadaję tutaj dość trudne pytanie, ponieważ większość cen będzie obliczana przy użyciu brown-scholes lub dwumianowych modeli ... ale jeśli istnieje zgrubna, gotowa do tego metoda, dobrze byłoby to zobaczyć .... vikas

[Vasgaal]

Mogę to wyjaśnić tylko w kategoriach opcji na rynku Forex, które zostały zatwierdzone przez OCC i pod względem USD. Jeśli otrzymasz ofertę w wysokości 7,60 USD i chcesz kontrolować 10 000 USD w walucie, zapłacisz 760 USD. Aby handlować opcjami na rynku Forex, rezygnujesz z dźwigni, z której korzystasz na rynku kasowym. Nie wydaje mi się, że warto kupować głębokie opcje pieniężne, gdy wydaje się mniej na rynku kasowym.

[Pep943]

Mogę to wyjaśnić tylko w kategoriach opcji na rynku Forex, które zostały zatwierdzone przez OCC i pod względem USD. Jeśli otrzymasz ofertę w wysokości 7,60 USD i chcesz kontrolować 10 000 USD w walucie, zapłacisz 760 USD. Aby handlować opcjami na rynku Forex, rezygnujesz z dźwigni, z której korzystasz na rynku kasowym. Nie wydaje mi się, że warto kupować głębokie opcje pieniężne, gdy wydaje się mniej na rynku kasowym.
Możesz sprzedać tę opcję i zgarnąć ~ 760 $.

[Vasgaal]

Możesz sprzedać tę opcję i zgarnąć ~ 760 $.
LOL, jeśli jesteś głupkiem, to tak, możesz to zrobić.

[Raxael]

możesz użyć tego 760 jako marży na innej opcji!

[Pep943]

2 Załącznik (-i)

LOL, jeśli jesteś głupkiem, to tak, możesz to zrobić.
Nie wiem jak wy, ale ja sprzedam: Jun 09 Call @ 152 Jun 09 Put @ 135.5
https://www.forex-instant.com/trading-discussion/39-charting-software.html
https://www.forex-instant.com/bitcoin-talk-and-cryptocurrencies/166-impliions-mt5.html

[Vasgaal]

Nieograniczone ryzyko po obu stronach - fajny ruch. Czemu po prostu nie wypuścić go na rynek spotowy i nie skorzystać z przystanku? Tak czy inaczej wymaga tej samej ilości inteligencji - żadnej.