5 Załącznik(i) Gdybym dał ci monetę i za każdym razem, gdy odwracasz orzeł, zapłaciłbym ci 94,64 $, ale za każdym razem, gdy odwracasz reszkę, zapłaciłbyś mi 36,10 $, chętnie zaakceptowałbyś układ i rzucał monetą, aż twój kciuk spaść. A gdybym ci powiedział, że zmodyfikowałem rozkład ciężaru i aerodynamikę monety w taki sposób, że w 65% przypadków ląduje ona na ogonie. Jako genialny statystyk mógłbyś szybko wyrzucić z głowy oczekiwania i zdać sobie sprawę, że gdybyś mógł utrzymać ten współczynnik wypłat, nadal byś się odwracał. Być może, gdybyś mógł, zbudowałbyś robota, który rzuciłby za Ciebie tą monetą? [Podpowiedź podpowiedź].
Na rynkach kontraktów terminowych na indeksy mocno polegam na otwartym zakresie, który tworzy się po otwarciu sesji RTH, tj. 9:30 EST. To wtedy płynność wlewa się na rynek, wolumen jest najwyższy, a większość ludzi stara się wykorzystać najwięcej pieniędzy, aby coś osiągnąć. Nie myślałem o tym aż do wczoraj, ale dlaczego nie sprawdzić, czy ta koncepcja ma jakieś przewagi na rynku walutowym. Więc zabrałem się za ręczne testowanie wsteczne następującego egy.
SystemNarysuj ramkę wokół pierwszej 5-minutowej świecy po otwarciu w Nowym Jorku, o 8:00 czasu EST (chyba 12:00 GMT), wyraźnie określając szczyty i dołki świecy. Będzie to nazywane zakresem otwarcia (w skrócie OR). Poczekaj, aż cena zamknie się po jednej stronie tego pudełka, tj. zamknie się powyżej szczytu pierwszego słupka 5-minutowego lub poniżej dołka pierwszego słupka 5-minutowego. Pomiędzy godziną 8:00 EST a 11:00 EST, jeśli cena zamknie się powyżej OR, wprowadź limit kupna na górze OR spread 0,5 pipsa. Jeśli cena zamyka się poniżej OR, wprowadź limit sprzedaży na dole OR - 0,5 pipsa. Poczekaj, aż wystąpi jedna z następujących sytuacji:Cena ZAMKNIĘTA po przeciwnej stronie LUB od Twojej transakcji. Wyjdź na rynku i powtórz krok 3. Wyjdź z zyskiem po wielokrotności OR.Testowałem tylko EUR/USD dla wielokrotności 2x, 3x, 4x, 5x i 10x. Zwiększając mnożnik, zmniejszasz współczynnik wygranych, ale zwiększasz ogólny zysk netto i oczekiwaną długość transakcji. Zwrot za pierwsze 4 miesiące roku dla wielokrotności 2x wyniósł 36,0% przy ryzyku 2% na transakcję, przy współczynniku wygranych 51,05%. Zwrot za pierwsze 4 miesiące roku dla wielokrotności 3x wyniósł 57,3% przy ryzyku 2% na transakcję, przy wskaźniku wygranych 43,36%. Zwrot za pierwsze 4 miesiące roku dla wielokrotności 4x wyniósł 79,8% przy ryzyku 2% na transakcję, przy współczynniku wygranych 37,06%. Zwrot za pierwsze 4 miesiące roku dla mnożnika 5x wyniósł 150,5% przy ryzyku 2% na transakcję, przy współczynniku wygranych 35,66%. Zwrot za pierwsze 4 miesiące roku dla mnożnika 10x wyniósł 158,1% przy ryzyku 2% na transakcję, przy współczynniku wygranych 27,27%.Założenia te zakładają dźwignię większą niż 50:1, ale BEZ SKŁADANIA: wielkość pozycji była spójny przez cały okres. Rozmiar pozycji wyjaśniono poniżej Jeśli cena nie zamknie się po przeciwnej stronie LUB ani nie osiągnie Twojego celu wielokrotnego, zamkniesz transakcję o 23:55 EST. Jedyną inną zasadą jest zawieranie nie więcej niż 5 transakcji dziennie. Rozmiar pozycjiRozmiar pozycji jest oparty na wielkości zakresu otwarcia. Matematyka jest następująca:((Rozmiar konta)*(Ryzyko %))(10 * LUB Rozmiar) Tworzy to spójne ryzyko i zysk między wszystkimi transakcjami z jednym zastrzeżeniem, jak wspomniano poniżej.Jako przeczytałeś powyżej w procedurach wyjścia ze stop loss, ta metoda w rzeczywistości nie wykorzystuje stop. Wykorzystuje zamknięcie poza przeciwną stroną OR na rynku. Często cena przenika przez LUB, wyjmując przystanki. Nie chcemy być jednym z nich. Znacznie zwiększa liczbę transakcji i zmniejsza przewagę. Użycie zamknięcia poza OR jako stop oznacza oczywiście, że ryzyko nie ogranicza się wyłącznie do wielkości zakresu otwarcia, jak zdefiniowano powyżej. Nasze ryzyko jest większe. Teoretycznie więc mądrze byłoby zastosować ryzyko o pół punktu procentowego mniejsze niż normalny poziom komfortu. W większości przypadków, gdy transakcja zamyka się ze stratą, jest ona ledwo po drugiej stronie OR, w odległości jednego lub dwóch pipsów. Jednak użycie zamknięcia poza przeciwną stroną OR do zatrzymania w niektórych przypadkach zmusza cię do utrzymania transakcji z dużą stratą. Niemniej jednak totak wykonałem test wsteczny; być może istnieje lepszy sposób.W moim okresie testowym największa odnotowana strata wyniosła 52 pipsy. Średnia strata wyniosła jednak 8 pipsów, a mediana straty tylko 6,4 pipsa. UwagiTestowałem to tylko na NY open i tylko na EUR/USD. Być może korzystanie z London Open byłoby bardziej opłacalne, szczególnie w przypadku par GBP. Być może byłoby to bardziej opłacalne na instrumentach o większym zasięgu. Być może bardziej opłacalne byłoby użycie losowej świecy - nie wiem i nie mam czasu, aby ręcznie przetestować wszystkie te permutacje. Uważam jednak, że odkrycia, do których doszedłem, uzasadniały dalsze badania w celu uzyskania w 100% mechanicznej, opłacalnej metody. Złożyłem logistykę tej metody w około 5 minut, a następnie zacząłem testować. Mogą istnieć:lepsze sposoby zarządzania transakcjami – powiem, że z mojego doświadczenia wynika, że dodawanie stopów kroczących lub stopów BE ZAWSZE zmniejszało zysk, zmniejszało oczekiwania, ale zwiększało wskaźnik wygranych. Być może zamknięcie połowy na wielokrotności 5x i ustawienie reszty na BE na zamknięcie na koniec dnia lub na 10x... lepsze sposoby wejścia - czasami cena wystartowała z OR bez żadnego cofnięcia i bez szans na wejście - wszystkie poszły na duże wygrane, ale zostały pominięte, ponieważ wszystkie zamówienia były zamówieniami oczekującymi na sali operacyjnej. Jak siedzi, wydaje się być opłacalny. Ciekawe czy w innych parach? Codzienne budowanie koszyka mechanicznie zarządzanych transakcji OR może przynieść ogromne zyski, jak pokazano powyżej. Gdyby ktokolwiek był zainteresowany dalszym studiowaniem tego, szczególnie w zakresie rozwoju EA, byłbym bardzo zainteresowany pomocą w każdy możliwy sposób.
https://www.forex-instant.com/crypto...omate-egy.html
https://www.forex-instant.com/broker...c-markets.html
https://www.forex-instant.com/discus...pivot-egy.html
https://www.forex-instant.com/crypto...rames-mt4.html
https://www.forex-instant.com/forex-...sd-8816-a.html