Wątek: Badanie poślizgu

Witam wszystkich.

Ponownie uruchamiam ten wątek w sekcji brokera.

Chciałbym poznać Twoje doświadczenia z poślizgiem ECN przy zleceniach rynkowych.

Niektórzy twierdzą, że handel zleceniami rynkowymi jest głupi. Co się stanie, jeśli Twoje zlecenie Limit nie zostanie dotknięte? Jak sobie z tym radzisz?

Czy dzielisz duże zamówienia na małe? Na przykład, jeśli chcesz otworzyć długie 5 lotów, czy otworzyłbyś 5 zamówień po 1 lot? Plotka głosi, że to powinno szybciej się wypełnić.

Dziękuję wszystkim,
Tomek

Rozumiem twoją logikę, ale nie jestem pewien, czy całkowicie się zgadzam. W jaki rodzaj handlu zaangażowani są Twoi handlowcy… scalpery, tylko kilka dziennie, swing, itp.?

Zamieszczone przez ;

Czy możesz wyjaśnić, dlaczego byłbyś narażony na szeroki poślizg i jaka jest Twoja definicja szerokości? Rozumiem w czasach takich jak wiadomości, ale w normalnych warunkach nigdy nie miałem problemu z używaniem zleceń rynkowych.

bugscoe, tylko dlatego, że nigdy nie miałeś problemu w przeszłości [poza wiadomościami], nie oznacza to, że nie będziesz miał go w przyszłości. Wiem, że możesz nigdy nie mieć problemu ze zleceniami rynkowymi, ale zawsze istnieje możliwość, że coś pójdzie nie tak. Patrzę na to jak na polisę ubezpieczeniową właściciela domu. Mieszkam w Miami na Florydzie i od czasu do czasu zdarzają nam się huragany. Jednocześnie bez nich przechodzimy przez długie, wieloletnie okresy. Niemniej jednak nie anuluję polisy ubezpieczeniowej, gdy myślę, że będziemy mieli sezon bez huraganów. Właściwie to nie ma znaczenia, co myślę. Jeśli nadejdzie poważna burza, ryzyko zniszczenia jest ogromne. Dlaczego miałbym ryzykować? To samo dotyczy handlu. W dowolnym momencie rynek może się załamać, gdy Twoje zlecenie jest w toku, powodując, że zostaniesz zrealizowany po cenie, której nigdy nie chciałeś. Dlaczego luka cenowa może być poza czasem publikacji? Są różne powody: zostajemy nuklearni, jest awaria powodująca, że ​​niektórzy dostawcy płynności wypadają z ECN, rozbijając cenę i wypełniając itp., itd. Kogo to obchodzi, dlaczego. To możliwe i nie chcę ryzykować.

Zamieszczone przez ;

Handel zleceniami rynkowymi jest głupi. Za każdym razem, gdy tworzymy nowego menedżera pieniędzy, upewniamy się, że nie handluje on zleceniami rynkowymi. Zlecenia rynkowe narażają Cię na duże poślizgi.

Czy możesz wyjaśnić, dlaczego byłbyś narażony na szeroki poślizg i jaka jest Twoja definicja szerokości? Rozumiem w czasach takich jak wiadomości, ale w normalnych warunkach nigdy nie miałem problemu z używaniem zleceń rynkowych.

Zamieszczone przez ;

Myślę, że lepszym sposobem na natychmiastowe wejście na rynek jest użycie rynkowych zleceń z limitem, a nie zleceń rynkowych. Na przykład, powiedzmy, że cena sprzedaży wynosi 1,4350 i chcesz teraz kupić po tej cenie, możesz wprowadzić zlecenie kupna z limitem na 1,4351. Zlecenie to zazwyczaj zostanie zrealizowane natychmiast po 1,4350, ale ogranicza poślizg do 1 pipsa na wypadek, gdyby nastąpił nagły ruch tuż po naciśnięciu przycisku.

Zgadzam się w 100%. W rzeczywistości funkcja, o której wspomniałeś, jest czymś, co zakodowaliśmy raz około rok temu w interfejsie do handlu na Currenex. Automatycznie wysyła zlecenia kupna przy Ask X pipsów poślizgu i Sprzedaj przy Bid - X pipsów poślizgu. Ustawia również parametr wygaśnięcia T sekund, po którym otwarte, niewypełnione zamówienie wygaśnie. To kolejny ważny aspekt wysyłania zleceń z limitem rynkowym: wygaśnięcie. Dlatego wolimy, aby nasi handlowcy korzystali z interfejsu (lub API), który wysyła zlecenia z limitem Fill-or-Kill (FOK). Jeśli zamówienie nie zostanie zrealizowane od razu (lub po sekundzie), zostaje ono anulowane. Zapewnia to szybkość handlarzom ręcznym, a także chroni ich przed poślizgiem. Pozwala również traderowi na ponowne wysłanie zamówienia lub wysłanie większej liczby zamówień w szybszym tempie, bez konieczności martwienia się o anulowanie zlecenia z limitem otwartym.

Myślę, że lepszym sposobem na natychmiastowe wejście na rynek jest użycie rynkowych zleceń z limitem, a nie zleceń rynkowych. Na przykład, powiedzmy, że cena sprzedaży wynosi 1,4350 i chcesz teraz kupić po tej cenie, możesz wprowadzić zlecenie kupna z limitem na 1,4351. Zlecenie to zazwyczaj zostanie zrealizowane natychmiast po 1,4350, ale ogranicza poślizg do 1 pipsa na wypadek, gdyby nastąpił nagły ruch tuż po naciśnięciu przycisku.

Zamieszczone przez ;

Witam wszystkich. Ponownie uruchamiam ten wątek w sekcji brokera. Chciałbym poznać Twoje doświadczenia z poślizgiem ECN przy zleceniach rynkowych. Niektórzy twierdzą, że handel zleceniami rynkowymi jest głupi. Co się stanie, jeśli Twoje zlecenie Limit nie zostanie dotknięte? Jak sobie z tym radzisz? Czy dzielisz duże zamówienia na małe? Na przykład, jeśli chcesz otworzyć długie 5 lotów, czy otworzyłbyś 5 zamówień po 1 lot? Plotka głosi, że to powinno szybciej się wypełnić. Dziękuję wszystkim, Tom

Istnieje wiele czynników, które wpływają na poślizg; nie tylko szybkość systemu dopasowywania/obsługi zleceń w ECN, ale także szybkość przetwarzania komputera handlowca, jakość i szybkość połączenia, przez które wysyłane jest zlecenie, oraz orientację geograficzną handlowca w odniesieniu do realizacji serwer (handlowcy z innych krajów wysyłający swoje zlecenia do serwerów wykonawczych w USA zawsze będą doświadczać większego opóźnienia niż handlowcy z USA, wszystkie inne zmienne pozostaną niezmienne). Wielu traderów krytykuje ECN za opóźnienie, podczas gdy inne czynniki [takie jak te powyżej] są prawdopodobnymi winowajcami. Handel zleceniami rynkowymi jest głupi. Za każdym razem, gdy tworzymy nowego menedżera pieniędzy, upewniamy się, że nie handluje on zleceniami rynkowymi. Zlecenia rynkowe narażają Cię na duże poślizgi. Podział zamówienia na mniejsze porcje nie powinno mieć znaczenia pod względem szybkości, chyba że realizujesz bardzo duży rozmiar w stosunku do dostępnej płynności na rynku; wtedy musisz wykazać się kreatywnością lub skorzystać z algorytmów obsługi zleceń, które zarządzają handlem za Ciebie.

Zamieszczone przez ;

Rozumiem twoją logikę, ale nie jestem pewien, czy całkowicie się zgadzam. W jaki rodzaj handlu zaangażowani są Twoi handlowcy… scalpery, tylko kilka dziennie, swing, itp.?

Do każdej jego własności. Lubimy być wyjątkowo bezpieczni. Pracujemy z szeroką gamą stylów, ponieważ cały program musi być zdywersyfikowany pod kątem aktywów instytucji, która finansuje traderów; od handlu o wysokiej częstotliwości (niskie opóźnienie) po wahania, które mogą trwać kilka dni.