Wątek: Automatyzacja: Większość handlowców nie może podążać za systemami

Zamieszczone przez ;

{quote} ok przykład, jeśli jesteś długi audusd i nzdusd, jesteś skorelowany z wielu powodów. 1) te 2 są walutami towarowymi. 2) Chiny są ich głównymi partnerami handlowymi. 3) USD to 1 para pary walutowej. dlatego jeśli weźmiesz 1, zaoszczędzić na niewielkie rozbieżności w rzeczywistej akcji cenowej, ogólny trend i otoczenie są prawie takie same, a więc, jeśli pójdziesz długo o długości 0,1 grama audusd i 0.01lot nzdusd to tak dobrze, jak idąc 2lots audusd lub 2lots nzdusd . ale na przykład eurusd i gbpusd, ponieważ ostatni raz byli w strefie euro, więc są bardzo ...

ans
https://www.forex-instant.com/bitcoi...ze-indior.html

Chcę wykonać drugą analizę korelacji, aby zobaczyć, czy skorelowany handel jest bardziej opłacalny. Aby to zrobić, muszę wziąć tylko transakcje, w dniach, kiedy dwa skorelowane instrumenty dają sygnał. Zignoruję pierwszy handel, ale jeśli drugi handel odbędzie się na skorelowanej parze, pierwszy handel jest akceptowany do wejścia na pierwszym i drugim miejscu. transakcje. Jest to jedyny sposób sprawdzenia skorelowanych wyników, chyba że ktoś ma lepszy pomysł. Oto arkusz Excela, jeśli ktokolwiek może pomóc w wykonaniu tego ćwiczenia. Wybierz, aby usunąć transakcje, w dniach, w których oba nie mają sygnału jednocześnie. Czas jest zawarty w pierwszych dwóch arkuszach roboczych. Ktokolwiek pomaga w programie Excel? Załączony plik
https://www.forex-instant.com/bitcoi...or-needed.html

Zamieszczone przez ;

Chcę wykonać drugą analizę korelacji, aby zobaczyć, czy skorelowany handel jest bardziej opłacalny. Aby to zrobić, muszę wziąć tylko transakcje, w dniach, kiedy dwa skorelowane instrumenty dają sygnał. Zignoruję pierwszy handel, ale jeśli drugi handel odbędzie się na skorelowanej parze, pierwszy handel jest akceptowany do wejścia na pierwszym i drugim miejscu. transakcje. Jest to jedyny sposób sprawdzenia skorelowanych wyników, chyba że ktoś ma lepszy pomysł. Oto arkusz Excela, jeśli ktoś może pomóc w wykonaniu tego ćwiczenia. Wybierz, aby usunąć transakcje, w dniach, w których oba nie mają jednocześnie sygnału ...

erm, to nie to, o czym mówię, mówię o tym, czy bierzesz 2 pozycje, które są tak podobne, że natychmiast podwoiłeś swoje ryzyko. to, o czym mówisz, to korelacja par, aby wygenerować sygnał dla 1 pozycji, co nie zwiększa profilu ryzyka.

Zamieszczone przez ;

{quote} erm, nie o tym mówię, mówię o tym, czy bierzesz 2 pozycje, które są tak podobne, że natychmiast podwoiłeś swoje ryzyko. to, o czym mówisz, to korelacja par, aby wygenerować sygnał dla 1 pozycji, co nie zwiększa profilu ryzyka.

tak, wezmę pozycję na kablu oba, jeśli eur usd również da sygnał

Zamieszczone przez ;

{quote} Tak, zajmę pozycję na kablu oba, jeśli eur usd również daje sygnał

widzę, i to jest najważniejsza rzecz, w której się pojawia, zazwyczaj kiedy nic się nie dzieje, każda para robi swoje. ale gdy coś się dzieje, pary, które nie mogą być teraz skorelowane, nagle stają się bardzo skorelowane, a jeśli wszystkie twoje EA wytwarzają te same sygnały, wtedy nagle zobaczysz, że wiele z nich ma stałe y. jest to również częściowo przyczyną tego wideo, Wstawionego wideo
nulljak banki robią algos. Muszę najpierw powiedzieć, że nie reklamuję ich wideo, nie jestem z nimi spokrewniony, nigdy nie kupiłem ich produktów, a niektóre opinie antonów, z którymi się nie zgadzam, to to, że nie można konsekwentnie sprzedawać dziennie, widziałem ludzi zrób to i są bardzo bardzo doświadczonymi osobami. ale inne części informacji wydają się ważne i weryfikowalne, w szczególności to, co przemysł robi w środku, w odniesieniu do ich alg i sposobu, w jaki ich algos wykonuje portfele negatywnej selekcji, zabezpieczając portfel pozytywnej selekcji. więc powodem, dla którego ich portfel jest negatywny w stosunku do pozytywnej selekcji, a następnie może powiedzmy, że jest to 100% długa i 50% krótka, jest na przykład dlatego, że próbują jedynie być w 50% skorelowane z ekspozycjami beta. w przypadku krachu na rynku, rzeczy stają się bardzo skorelowane, jeśli jesteś w 100% narażony, zostanie ci ciężko, ale jeśli jesteś w 100% długa, 50% krótka, wystawisz tylko 50%.

80% czasu na rynku się rozciąga, dzięki czemu można uzyskać stały handel począwszy od .pracy na tym ea
https://www.forex-instant.com/bitcoi...dior-help.htmlBTW Mam wysoce selektywne i unikalne egie.

Zamieszczone przez ;

80% czasu na rynku się rozciąga, dzięki czemu można uzyskać stały handel począwszy od .pracy na tym ea
https://www.forex-instant.com/tradin...sd-gbpusd.htmlBTW Mam wysoce selektywne i unikalne egie.

Wygląda na to, że ta ea bardziej dotyczy zarządzania pozycjami niż arbitrażu trójstronnego. tak właśnie o tym mówię, w odniesieniu do przeciwnych lub nieskorelowanych transakcji.

1 Załącznik (-i)

Zamieszczone przez ;

{quote} wygląda na to, że ea dotyczy raczej zarządzania pozycjami niż arbitrażu trójstronnego. tak właśnie o tym mówię, w odniesieniu do przeciwnych lub nieskorelowanych transakcji.

ea gotowy i testowany na zakres
https://www.forex-instant.com/attach...4641436974.zip

Zamieszczone przez ;

{quote} ea gotowy i testowany na zakres {pliku}

Ciekawy. Im wykonać coś podobnego z 3 par lub tych samych par zabezpieczeń, jak 1 z mojego systemu. Jednak, ponieważ nie narzucam zysku, ponieważ, jeśli trendy rynkowe, pójdę z nim, ale jeśli się to uda, mogę wprowadzić transakcje do średniej z pewnym maksymalnym stoploss na całej pozycji.

Wstawiono wideo