Próbuję zrozumieć, dlaczego testowanie wsteczne (zakładam, niezależnie od egii, gdy próbowałem 3 różnych egii z tym samym wynikiem) nie działa.
Oto scenariusz: Pobierz dane historyczne (niezależnie od źródła) jako OHLC i muszą to być dane EOD Napiszzaprogramuj kod (a nie to nie jest MT4, to jest kod Jave.
Jak na razie tak dobrze, na podstawie daty od 1 do 2, dostaję pozytywne pestki. Oto problem Załóżmy, że okres, w którym używam, to 15 lat, próbuję przetestować losowe okresy, które są losową datą rozpoczęcia i losowym końcem dnia w ciągu 15 lat (na przykład okres pierwszy to 200 dni, okres 3 1000 dni itd.) Na 100 serii z losową datą rozpoczęcia i losową datą zakończenia około 20 okresów ma wynik negatywny. Tak więc 20% przebiegów jest ujemnych, chociaż początkowy przebieg (15 lat jest pozytywny). Co idzie źle? Dlaczego egia zadziałałaby na okres, ale gdy próbowała go w przypadkowym (pod) okresie, zawodziła 20% losowych przebiegów?
Nie jestem ekspertem, ale jeśli przeprowadzasz 15-letni test, to nieuchronnie będzie to obejmować wygrane i y ... Czy obliczyłeś procent wygranych w transakcjach w całym okresie? Nawet jeśli ogólny test będzie opłacalny, będzie składał się z okresów dochodowych i nych. To zależy od twojej egii, ale to, co robię, to grupowanie wyników według miesiąca, tygodnia i dnia, tak że widzę bardzo z grubsza ile dni przynoszą zyski, których mogłem się spodziewać w ciągu tygodnia, ile tygodni przynosi mi zysk w ciągu miesiąca i ile opłacalnych miesięcy mogę się spodziewać w ciągu roku. Żadna z nich nie jest dowodem na to, że coś się posunie, ale daje mi zgrubne pojęcie o systemie, więc jeśli zacznie się on bardzo różnić w handlu na żywo, wiem, aby zatrzymać się i ponownie ocenić, czy coś poszło nie tak.
Próbuję zrozumieć, dlaczego wyniki różnią się, gdy okresy są częścią głównego okresu, który wynosi 15 lat. To zdumiewające relacje między pieniędzmi i pipsami, możesz mieć ujemne pipsy i prawie podwoić konto lub pozytywne pipsy, ale skończysz z pół konta. Co ciekawsze, ta sama liczba pipsów (lub bardzo blisko) dla różnych dwóch okresów: jeden z dodatnimi pieniędzmi i jeden z ujemnymi pieniędzmi.
Cóż, na podstawie mojego doświadczenia, testowanie jest ważne, ale nie jest HUGELI ważne. Dla mnie, mając system logiczny jestbył najważniejszy, jeśli wierzysz w swój pomysł, po prostu sfinansuj go z kilkuset dolarami, a następnie uruchom go dalej ... Zrób coś, co logicznie działa : mam nadzieję, że masz system, który używa logiki (przynajmniej logicznej dla ciebie) i nie jest po prostu czystą czarną skrzynką, ponieważ myślę, że to wszystko działa: IE coś podobnego do następującego po trendzie. Im bardziej intuicyjnie ma to sens, tym bardziej prawdopodobne jest, że będziesz podążał w dobrym i złym czasie. IE rozpoczyna się w wyższej ramce czasowej, aby ustawić trend, a następnie wybiera czas do M1 lub cokolwiek i używa innej części do skalowania w kierunku trendu. Zacznij mały, używaj jak dźwigni 10: 1. Jeśli zaczniesz wygrywać, powiedzmy, że osiągasz 1%, za każdym razem otrzymujesz 10% wygranych ze względu na dźwignię Start small (część druga) , zacznij korzystać z modelu za kilkaset $. Jeśli nie chcesz nawet wypróbować swojego modelu za sto dolarów lub dwa, dlaczego to robisz?
O powyższym: Istotna jest realizacja tego, co robisz, ponieważ realne wersje demonstracyjne różnią się, zwłaszcza jeśli pracujesz nad szybkimimałymi ramami czasowymi. Samo doświadczenie z kilkoma setkami dolarów wydaje się być warte dużo. Zasadniczo chciałbym o tym wspomnieć. Mój zwierzak to ludzie, którzy nigdy nie finansują, nie testują, nie testują, nie testują i nie testują ... Możesz zrezygnować z czegoś lub wydać 5 kolacji (20 $ za sztukę) lub coś w tym stylu i sfinansować 100 $ lub cokolwiek innego ... zyskać wiarę w swoje umiejętności, poświęcić i dodać więcej. Mimo wszystko, odnoszę więcej sukcesów, więc zabieram się z solą: Studiuję od 2008 roku, handlując prawdziwymi pieniędzmi od początku 2017 roku (breakeven) i handlu demo od około 2014 roku.
Dzięki za kroki i wejście, tak, zgadzam się z wypróbowaniem systemu z małym kontem To jest mój kolejny krok. Nie próbuję dopasować krzywej systemu, inaczej nie robiłbym 100 przebiegów w przypadkowych okresach. Próbuję tylko sprawdzić, czy czegoś brakuje mi przed przekazaniem systemu. Handlowcy i backtestery firmy Algo wiedzą najlepiej, ale czy wszystkie systemy są wynikiem niepowodzenia w przyszłości? Na tym etapie trudno jest uzyskać jednoznaczną odpowiedź. Teraz próbuję zagrać w zarządzanie pieniędzmi i sprawdzić, czy mogę uzyskać lepsze wyniki, ponieważ powyższe wyniki są oparte na 2% ryzyku. Coś mi mówi, że zasada 2% jest skazana na porażkę lub w najlepszym wypadku nie jest optymalna
1 Załącznik (e) Ok. 4 MM 1- MM tylko 2% (min. Bieg 3698.65 maks. 37340,82) 2- MM 2% zmniejszone, gdy powyżej 10000 (min 9461.97 maks. 10845.11) 3- MM 2% zmniejszone, gdy poniżej 10000 (min 6623.54 maks. 16481.01) 4- MM 2% zmniejszone, gdy powyżej i poniżej 10000 (min 6868.08 maks. 16409.94) Który wybrać?
Analiza historyczna jest trudna, ale daje wyobrażenie o tym, jak egia będzie działać na prawdziwym rynku. Rzeczy do rozważenia poślizgnięcia, stawki swapowe, prowizje i wydarzenia o dużym wpływie. Znalezienie systemu działającego w historii jest wspaniałe, ale uruchomienie systemu przez okres x w testach forward jest naprawdę jedynym sposobem ustalenia, czy system zwycięży. Ucząc się z historii, nauczysz się z historii tylko tego się nauczysz.
Jak definiujesz X dla przyszłych testów? Czy to 20, 100 czy 1000? Wielu powie 100 transakcji, ale skąd pochodzi 100? Co się stanie, jeśli nie uda się X i powiodło się X-Y lub X Y? Co jeszcze ciekawsze, co się stanie, jeśli uda się X i nie uda się X Y?
Myślę, że odpowiadasz na własne pytanie w odniesieniu do weryfikacji historycznej. Czy to 15 lat vs 14 lat i 9 miesięcy vs 1 rok. Rynek zmienia się, a nowe rzeczy są przedstawiane codziennie, czy twój EA może się dostosować. Kiedy poczujesz się z tym komfortowo, wymieniaj się na żywo. To jest prawdziwe pytanie.Zamieszczone przez ;
Uprawnienia umieszczania postów
Odpowiedz z cytatem