Rzeczywiście ma to ogromne znaczenie. Formuła Kelly zapewnia optymalny procent twojego kapitału, który możesz zaryzykować na jednym rynku. Aby użyć tej formuły, musisz znać historię wydajności systemu transakcyjnego: jaka jest wielkość wygranej W (lub średniej wielkości wygranej, jeśli się zmienia), jaka jest wielkość y L (lub jej średniej) i proporcja P wygranych z całkowitej liczby zakładów. Zakłada się, że stawiasz jeden zakład (handel) na raz. Procent Kelly jest obliczany za pomocą tej prostej formuły: Kelly% = P - [(1-P)(WL) Weźmy na przykład transakcje Pouria na styczeń-luty 2006 r. (Dopiero zaczynam optymalizować tę metodę ... Jeśli użyjesz 46 p. SL i 33 p. TP celu (spread nie zostanie wzięty pod uwagę), będziesz miał 5 i 33 zwycięstwa (P = .87). Więc Kelly% to Kelly% = .87 - [(1 -87)(33/46)] = 0,69 Oznacza to, że możesz zaryzykować 69% swojego kapitału na jednej transakcji, jeśli masz 1000 p. Kapitału, a ty może ryzykować 690 p., możesz otworzyć 690/46 = 15 pozycji (ponownie, roztropność i zaległości nie są brane pod uwagę) Ponieważ Kelly% opiera się na historycznej wydajności, a historia nigdy się nie powtarza (przynajmniej lepsze części historii, najgorsze powtarzają się w kółko), a ponieważ użycie dokładnego Kelly% prowadzi do ogromnych wypłat, a ponieważ większość ludzi nie ma odwagi na takie ryzyko, zwykle używa się połowy procent Kelly'ego, tj. w naszym przykładzie, otwórz 7 pozycji, nie mam nawet t ma na to odwagę i zwykle nie ryzykuje więcej niż 15% jednocześnie ... mwilkinw, popraw mnie, jeśli coś złego. Uczę statystyki, ale zawsze mam cały mój rachunek pomieszany ...